Сравнение METD с TMF
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). METD is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, METD returned -2.77% vs -2.84% for TMF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности METD и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность -7.12%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%.
METD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.46%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам METD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -7.12% | -17.33% | -15.84% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -19.33% |
Correlation
The correlation between METD and TMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. TMF — Ранг доходности на риск
METD
TMF
Сравнение METD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.11 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.22 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и TMF
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -92.89% | +46.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -26.51% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.30% | -92.55% | +52.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -43.94% | +15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 13.06% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и TMF
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 7.49% | +8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 19.82% | +11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 27.47% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 46.49% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 43.70% | -6.24% |
Сравнение комиссий METD и TMF
METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и TMF
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.97% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
METD and TMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (16.33%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, METD leads with -2.77% vs -2.84% for TMF. On fees, METD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a -2.77% return vs -2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 2.97% for METD.
METD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.00% for METD and 1.01% for TMF.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор