Сравнение METD с SPDN
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. METD is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past year, METD returned -2.77% vs -12.88% for SPDN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METD charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности METD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: METD показывает доходность -7.12%, а SPDN немного выше – -7.06%.
METD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.46%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
Сравнение доходности по годам METD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -7.12% | -17.33% | -15.84% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -6.54% |
Correlation
The correlation between METD and SPDN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between METD and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
METD
SPDN
Сравнение METD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.81 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.53 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и SPDN
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -75.31% | +29.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -15.93% | -10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.30% | -74.97% | +34.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -48.82% | +20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 8.44% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и SPDN
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 3.50% | +12.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 10.09% | +21.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 12.71% | +26.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 16.97% | +20.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 18.00% | +19.46% |
Сравнение комиссий METD и SPDN
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и SPDN
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SPDN в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.97% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
METD and SPDN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (16.33%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, METD leads with -2.77% vs -12.88% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a -2.77% return vs -12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
SPDN has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.97% for METD.
Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.50% for SPDN.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор