Сравнение METD с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
METD и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности METD и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью 5.09%.
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METD и SPDN
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
METD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
METD
SPDN
Сравнение METD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -0.63 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -0.77 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.45 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.55 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.63 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.64 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между METD и SPDN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и SPDN
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности SPDN в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок METD и SPDN
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| METD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -73.52% | +27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.89% | -26.44% | -13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -71.70% | +42.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -48.10% | +20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 21.73% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и SPDN
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 5.54% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.77% | 9.71% | +17.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.32% | 18.52% | +21.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 16.87% | +19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.25% | 18.13% | +18.12% |