Сравнение METD с SPDN
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. METD is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past year, METD returned 1.14% vs -16.94% for SPDN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METD charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности METD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -7.81%.
METD
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -12.80%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 1.66% | -17.33% | -15.84% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.81% | -11.09% | -5.38% |
Correlation
The correlation between METD and SPDN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between METD and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
METD
SPDN
Сравнение METD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.78 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.95 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -1.74 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -1.41 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.70 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок METD и SPDN
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -75.31% | +29.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -17.95% | -6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.66% | -75.17% | +40.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.61% | -48.54% | +19.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 9.78% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и SPDN
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 2.78% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.02% | 9.08% | +17.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 12.10% | +23.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.41% | 16.86% | +19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.41% | 18.04% | +18.37% |
Сравнение комиссий METD и SPDN
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и SPDN
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SPDN в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.69% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.09% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
METD and SPDN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (8.85%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, METD leads with 1.14% vs -16.94% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a 1.14% return vs -16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.69% for METD.
Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.50% for SPDN.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор