Сравнение METD с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
METD и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности METD и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -48.59% |
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METD и SOXL
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
METD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
METD
SOXL
Сравнение METD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.93 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 2.46 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 4.64 | -4.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 14.09 | -14.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.93 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.36 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между METD и SOXL составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и SOXL
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок METD и SOXL
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| METD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -90.46% | +44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.89% | -49.26% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -27.28% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -35.34% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 16.23% | +12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 13.60%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 38.35% | -24.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.77% | 79.93% | -53.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.32% | 119.50% | -79.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 105.40% | -69.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.25% | 97.72% | -61.47% |