Сравнение METD с SOXL
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. METD is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, METD returned -2.77% vs 396.01% for SOXL. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности METD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 222.32%.
METD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.46%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -42.07%
- 6 месяцев
- 123.00%
- С начала года
- 222.32%
- 1 год
- 396.01%
- 3 года*
- 69.66%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 52.51%
Сравнение доходности по годам METD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -7.12% | -17.33% | -15.84% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 222.32% | 54.91% | -42.19% |
Correlation
The correlation between METD and SOXL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
METD
SOXL
Сравнение METD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 7.26 | -7.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 23.96 | -24.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и SOXL
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -90.46% | +44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -54.96% | +28.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.30% | -54.96% | +14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -34.95% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 16.63% | -5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 16.33%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.54%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 58.54% | -42.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 109.77% | -78.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 125.03% | -86.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 111.99% | -74.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 101.43% | -63.97% |
Сравнение комиссий METD и SOXL
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и SOXL
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.97% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
METD and SOXL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.54%) compared to METD (16.33%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 396.01% vs -2.77% for METD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 16.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 396.01% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
METD has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.01% for SOXL.
METD is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор