PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METD с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение METD с MSTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).

METD и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности METD и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METD и MSTZ

2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		10.80%-17.33%-7.96%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-24.90%-38.95%-94.26%

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.

METD

1 день
-1.30%
1 месяц
11.22%
С начала года
10.80%
6 месяцев
19.37%
1 год
-7.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
3.21%
1 месяц
12.49%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
172.88%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bear 1X ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с METD:
METD с METAMETD с EMTYMETD с TERGMETD с AMZDMETD с HOOGMETD с TYDMETD с GGLL
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с BTC-USDMSTZ с MST

Сравнение комиссий METD и MSTZ

METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF

Доходность на риск

METD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METD
Ранг доходности на риск METD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 99
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METDMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.03

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.17

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.10

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

-0.13

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METD vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METDMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.03

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.53

+0.16

Корреляция

Корреляция между METD и MSTZ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и MSTZ

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.46%3.35%2.30%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок METD и MSTZ

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и MSTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

METDMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-99.36%

+53.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.89%

-83.20%

+43.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.79%

-97.37%

+68.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.04%

-93.92%

+65.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.16%

61.41%

-32.25%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и MSTZ

Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 13.60%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

METDMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

38.01%

-24.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.77%

122.49%

-95.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.32%

147.18%

-106.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.25%

172.91%

-136.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.25%

172.91%

-136.66%