Сравнение METD с HIBS
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. METD is actively managed, while HIBS is passively managed. Over the past year, METD returned -2.77% vs -73.19% for HIBS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. METD charges 1.00%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.
Доходность
Сравнение доходности METD и HIBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность -7.12%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -55.49%.
METD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.46%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -7.12% | -17.33% | -15.84% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -26.18% |
Correlation
The correlation between METD and HIBS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. HIBS — Ранг доходности на риск
METD
HIBS
Сравнение METD c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.81 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.93 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.55 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и HIBS
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и HIBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -99.98% | +53.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -79.06% | +53.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.30% | -99.98% | +59.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -93.20% | +64.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 47.30% | -35.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и HIBS
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 16.33%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 29.60%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 29.60% | -13.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 64.22% | -32.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 77.53% | -38.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 83.90% | -46.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 95.33% | -57.87% |
Сравнение комиссий METD и HIBS
METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и HIBS
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности HIBS в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.97% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METD and HIBS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.60%) compared to METD (16.33%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs HIBS's -99.98%.
On 1-year performance, METD leads with -2.77% vs -73.19% for HIBS. On fees, METD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 16.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a -2.77% return vs -73.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 2.97% for METD.
Their fees differ too: 1.00% for METD and 1.06% for HIBS.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и HIBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор