Сравнение METD с GQI
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while GQI is a Derivative Income fund actively managed by Natixis. Both are actively managed. Over the past year, METD returned 3.51% vs 23.97% for GQI. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 0.34%/yr for GQI.
Доходность
Сравнение доходности METD и GQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у GQI с доходностью 8.41%.
METD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и GQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 0.85% | -17.33% | -15.84% |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.41% | 15.36% | 7.82% |
Correlation
The correlation between METD and GQI is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | -0.59 |
The correlation between METD and GQI has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. GQI — Ранг доходности на риск
METD
GQI
Сравнение METD c GQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | GQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.47 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 3.46 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 18.99 | -18.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | GQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 2.53 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.27 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок METD и GQI
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки GQI в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и GQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | GQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -16.56% | -29.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -6.96% | -17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.18% | 0.00% | -35.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.62% | -1.66% | -26.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 1.27% | +9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и GQI
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | GQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 1.63% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 6.93% | +20.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 9.51% | +26.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.38% | 13.12% | +23.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 13.12% | +23.26% |
Сравнение комиссий METD и GQI
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GQI в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и GQI
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GQI в 8.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.71% | 8.97% | 7.77% | 0.31% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.71% | 3.35% | 2.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METD and GQI have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (8.80%) compared to GQI (1.63%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs GQI's -16.56%.
On 1-year performance, GQI leads with 23.97% vs 3.51% for METD. On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GQI has performed better with a 23.97% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
GQI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 2.71% for METD.
METD is categorized as Inverse Equities, while GQI is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Natixis. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.34% for GQI.
GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и GQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор