Сравнение METD с GQI
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while GQI is a Derivative Income fund actively managed by Natixis. Both are actively managed. Over the past year, METD returned -2.77% vs 22.41% for GQI. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 0.34%/yr for GQI.
Доходность
Сравнение доходности METD и GQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у GQI с доходностью 9.94%.
METD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.46%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 8.34%
- С начала года
- 9.94%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и GQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -7.12% | -17.33% | -15.84% |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 9.94% | 15.36% | 8.77% |
Correlation
The correlation between METD and GQI is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.58 |
The correlation between METD and GQI has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. GQI — Ранг доходности на риск
METD
GQI
Сравнение METD c GQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | GQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.42 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.24 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 16.96 | -17.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и GQI
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки GQI в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и GQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | GQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -16.56% | -29.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -6.96% | -19.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.30% | 0.00% | -40.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -1.63% | -27.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 1.32% | +10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и GQI
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | GQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 2.59% | +13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 7.59% | +24.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 9.79% | +29.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 13.04% | +24.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 13.04% | +24.42% |
Сравнение комиссий METD и GQI
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GQI в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и GQI
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности GQI в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.52% | 8.97% | 7.77% | 0.31% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.97% | 3.35% | 2.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METD and GQI have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (16.33%) compared to GQI (2.59%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs GQI's -16.56%.
On 1-year performance, GQI leads with 22.41% vs -2.77% for METD. On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GQI has performed better with a 22.41% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
GQI has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 2.97% for METD.
METD is categorized as Inverse Equities, while GQI is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Natixis. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.34% for GQI.
GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и GQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор