PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METD с BERZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение METD с BERZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ).

METD и BERZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности METD и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METD и BERZ

2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		10.80%-17.33%-15.84%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		13.44%-78.81%-44.06%

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у BERZ с доходностью 13.44%.

METD

1 день
-1.30%
1 месяц
11.22%
С начала года
10.80%
6 месяцев
19.37%
1 год
-7.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BERZ

1 день
-5.26%
1 месяц
4.38%
С начала года
13.44%
6 месяцев
-5.13%
1 год
-79.58%
3 года*
-71.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bear 1X ETF

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с METD:
METD с METAMETD с EMTYMETD с TERGMETD с AMZDMETD с HOOGMETD с TYDMETD с GGLL
Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с WEBSBERZ с QUSBERZ с SOXS

Сравнение комиссий METD и BERZ

METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.

METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

METD vs. BERZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METD
Ранг доходности на риск METD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 99
Ранг коэф-та Мартина
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METDBERZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

-0.85

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

-1.55

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.80

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.90

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

-1.02

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METD vs. BERZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа BERZ равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METDBERZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.85

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.66

+0.29

Корреляция

Корреляция между METD и BERZ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и BERZ

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.46%3.35%2.30%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок METD и BERZ

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и BERZ.

Загрузка...

Показатели просадок

METDBERZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-99.46%

+53.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.89%

-89.01%

+49.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.79%

-99.32%

+70.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.04%

-70.53%

+42.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.16%

78.92%

-49.76%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и BERZ

Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 13.60%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 29.72%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

METDBERZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

29.72%

-16.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.77%

61.36%

-34.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.32%

94.24%

-53.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.25%

92.54%

-56.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.25%

92.54%

-56.29%