Сравнение METD с BERZ
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. METD is actively managed, while BERZ is passively managed. Over the past year, METD returned 1.14% vs -86.22% for BERZ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for BERZ.
Доходность
Сравнение доходности METD и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -65.19%.
METD
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERZ
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- -65.19%
- 6 месяцев
- -64.50%
- 1 год
- -86.22%
- 3 года*
- -77.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 1.66% | -17.33% | -15.84% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -65.19% | -78.81% | -44.06% |
Correlation
The correlation between METD and BERZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between METD and BERZ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. BERZ — Ранг доходности на риск
METD
BERZ
Сравнение METD c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.69 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.99 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -1.54 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -1.14 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.75 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок METD и BERZ
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -99.80% | +53.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -87.32% | +62.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.66% | -99.79% | +65.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.61% | -71.57% | +42.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 56.07% | -44.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и BERZ
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 8.85%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 23.63%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 23.63% | -14.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.02% | 57.98% | -30.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 75.77% | -40.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.41% | 92.20% | -55.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.41% | 92.20% | -55.79% |
Сравнение комиссий METD и BERZ
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и BERZ
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.69% | 3.35% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
METD and BERZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (23.63%) compared to METD (8.85%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs BERZ's -99.80%.
On 1-year performance, METD leads with 1.14% vs -86.22% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 8.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a 1.14% return vs -86.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
METD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for BERZ.
They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.95% for BERZ.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор