PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METD с BERZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METD с BERZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. METD is actively managed, while BERZ is passively managed. Over the past year, METD returned 22.37% vs -78.45% for BERZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for BERZ.

Доходность

Сравнение доходности METD и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -54.85%.

METD

1 день
2.72%
1 месяц
11.25%
С начала года
15.72%
6 месяцев
17.24%
1 год
22.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BERZ

1 день
-1.69%
1 месяц
16.26%
С начала года
-54.85%
6 месяцев
-52.15%
1 год
-78.45%
3 года*
-74.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METD и BERZ

2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		15.72%-17.33%-15.84%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.85%-78.81%-48.58%

Correlation

The correlation between METD and BERZ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.59

The correlation between METD and BERZ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bear 1X ETF

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с METD:
METD с TERGMETD с EMTYMETD с HOOGMETD с GGLLMETD с TYDMETD с METAMETD с AMZD
Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS

Доходность на риск

METD vs. BERZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METD
Ранг доходности на риск METD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METDBERZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.97

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
-2.06

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.78

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.93

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

-1.50

+3.60

METD vs. BERZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа BERZ равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METD и BERZ

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и BERZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METDBERZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-99.80%

+53.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-84.60%

+60.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-98.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.62%

-99.73%

+74.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.59%

-71.86%

+43.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.70%

52.31%

-41.61%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и BERZ

Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 13.19%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 33.01%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METDBERZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

33.01%

-19.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.43%

63.57%

-35.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.55%

81.14%

-44.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

92.75%

-56.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.62%

92.75%

-56.13%

Сравнение комиссий METD и BERZ

METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и BERZ

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.39%3.35%2.30%

Часто задаваемые вопросы

METD and BERZ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (33.01%) compared to METD (13.19%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs BERZ's -99.80%.

On 1-year performance, METD leads with 22.37% vs -78.45% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 13.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, METD has performed better with a 22.37% return vs -78.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for METD.

METD has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for BERZ.

They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.95% for BERZ.

METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METD и BERZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор