Сравнение META с VDE
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, META returned 18.83%/yr vs 8.98%/yr for VDE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.27%. За последние 10 лет акции META превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 18.83% против 8.98% соответственно.
META
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 10.72%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 18.83%
VDE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 21.26%
- С начала года
- 29.27%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам META и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.85% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
VDE Vanguard Energy ETF | 29.27% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Correlation
The correlation between META and VDE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.18 |
The correlation between META and VDE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. VDE — Ранг доходности на риск
META
VDE
Сравнение META c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.47 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 6.72 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и VDE
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -74.20% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -15.04% | -18.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -21.41% | -12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -26.58% | -50.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -69.29% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.61% | -8.54% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -19.91% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 5.52% | +12.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и VDE
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 6.04% | +9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 16.57% | +14.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.61% | 20.84% | +17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.58% | 26.25% | +18.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.98% | 29.91% | +9.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и VDE
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VDE в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.32% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.51% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
META and VDE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (15.85%) compared to VDE (6.04%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs VDE's -74.20%.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор