PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение META с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности META и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.27%. За последние 10 лет акции META превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 18.83% против 8.98% соответственно.


META

1 день
-2.46%
1 месяц
10.72%
6 месяцев
7.24%
С начала года
0.85%
1 год
-5.15%
3 года*
29.23%
5 лет*
14.46%
10 лет*
18.83%

VDE

1 день
0.84%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
21.26%
С начала года
29.27%
1 год
37.00%
3 года*
15.80%
5 лет*
22.87%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и VDE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.
0.85%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%
VDE
Vanguard Energy ETF
29.27%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between META and VDE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.18

The correlation between META and VDE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Meta Platforms, Inc.

Vanguard Energy ETF

Доходность на риск

META vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

META
Ранг доходности на риск META: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3939
Ранг коэф-та Мартина

VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


METAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.47

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

6.72

-7.01

META vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META и VDE

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и VDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


METAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-74.20%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-15.04%

-18.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-21.41%

-12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-26.58%

-50.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-69.29%

-7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.61%

-8.54%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-19.91%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.56%

5.52%

+12.04%

Волатильность

Сравнение волатильности META и VDE

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


METAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.85%

6.04%

+9.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.06%

16.57%

+14.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.61%

20.84%

+17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.58%

26.25%

+18.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.98%

29.91%

+9.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и VDE

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VDE в 2.51%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
META
Meta Platforms, Inc.
0.32%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF
2.51%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы


META and VDE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (15.85%) compared to VDE (6.04%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs VDE's -74.20%.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор