Сравнение META с VDE
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, META returned 18.15%/yr vs 9.70%/yr for VDE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.24%. За последние 10 лет акции META превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 18.15% против 9.70% соответственно.
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
VDE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 29.32%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам META и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
VDE Vanguard Energy ETF | 32.24% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Correlation
The correlation between META and VDE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.19 |
The correlation between META and VDE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. VDE — Ранг доходности на риск
META
VDE
Сравнение META c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.88 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 11.42 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.25 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.78 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.28 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок META и VDE
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -74.20% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -11.80% | -21.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -21.41% | -12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -26.58% | -50.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -69.29% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.96% | -6.43% | -14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -19.96% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 4.00% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и VDE
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 7.99% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.58% | 16.33% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 20.38% | +14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.99% | 26.40% | +17.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.64% | 29.93% | +8.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и VDE
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VDE в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.37% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
META and VDE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (8.84%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs VDE's -74.20%.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор