Сравнение META с IXC
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. Over the past 10 years, META returned 18.15%/yr vs 10.29%/yr for IXC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 32.22%. За последние 10 лет акции META превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 18.15% против 10.29% соответственно.
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
IXC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 48.10%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам META и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
IXC iShares Global Energy ETF | 32.22% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Correlation
The correlation between META and IXC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.20 |
The correlation between META and IXC shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. IXC — Ранг доходности на риск
META
IXC
Сравнение META c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.42 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 5.00 | -5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 15.10 | -15.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.58 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.84 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок META и IXC
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -67.88% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -9.66% | -23.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -19.06% | -15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -24.93% | -51.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -64.16% | -12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.96% | -4.84% | -16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -17.48% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 3.20% | +12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и IXC
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 7.50% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.58% | 15.42% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 18.75% | +16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.99% | 23.50% | +20.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.64% | 26.85% | +11.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и IXC
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IXC в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.79% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
META and IXC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (8.84%) compared to IXC (7.50%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs IXC's -67.88%.
IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор