Сравнение META с GSG
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 10 years, META returned 16.85%/yr vs 8.03%/yr for GSG. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности META и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 32.52%. За последние 10 лет акции META превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 16.85% против 8.03% соответственно.
META
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -11.83%
- С начала года
- -10.65%
- 1 год
- -22.63%
- 3 года*
- 24.10%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 16.85%
- Всё время*
- 20.48%
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.96M | $16.42M | $22.87M | |
| $11.39B | $11.77B | $11.02B |
Сравнение доходности по годам META и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -10.65% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between META and GSG is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.10 |
The correlation between META and GSG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. GSG — Ранг доходности на риск
META
GSG
Сравнение META c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.00 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 6.32 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и GSG
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -89.62% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -18.81% | -14.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -18.81% | -15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -29.12% | -47.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -57.64% | -19.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.23% | -59.99% | +34.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -63.67% | +47.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.45% | 5.94% | +12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и GSG
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | 8.99% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.67% | 21.89% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 24.44% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 22.90% | +21.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.15% | 22.08% | +17.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и GSG
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
META and GSG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (15.29%) compared to GSG (8.99%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs GSG's -89.62%.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор