PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERFX с VKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERFX с VKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX).

MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г.. VKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 2 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MERFX и VKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERFX и VKSFX

2026 (YTD)20252024202320222021
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%2.27%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-2.69%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%

Доходность по периодам

С начала года, MERFX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VKSFX с доходностью -2.69%.

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%

VKSFX

1 день
1.67%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.91%
1 год
-2.57%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с NAINX
Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с STCIXVKSFX с GABVXVKSFX с QCGDXVKSFX с AIO

Сравнение комиссий MERFX и VKSFX

MERFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VKSFX в 0.94%.

MERFX
The Merger Fund
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

MERFX vs. VKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERFX c VKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERFXVKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

-0.10

+4.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.13

-0.02

+8.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.10

1.00

+1.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.89

-0.13

+13.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

61.05

-0.30

+61.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERFX vs. VKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERFX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа VKSFX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERFX и VKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERFXVKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

-0.10

+4.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.00

+0.68

Корреляция

Корреляция между MERFX и VKSFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERFX и VKSFX

Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности VKSFX в 0.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MERFX и VKSFX

Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки VKSFX в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и VKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERFXVKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-25.46%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-11.63%

+11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.67%

+13.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-10.62%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

4.98%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MERFX и VKSFX

Текущая волатильность для The Merger Fund (MERFX) составляет 0.49%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что MERFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERFXVKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

4.04%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

10.47%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

18.29%

-16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

18.30%

-14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

18.30%

-14.54%