PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERDX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERDX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MERDX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERDX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERDX
Meridian Growth Fund		-7.90%-6.25%6.42%15.29%-29.13%15.58%24.93%27.67%-7.30%25.64%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 6.19% против 19.20% соответственно.

MERDX

1 день
2.97%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-6.08%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
6.19%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Growth Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с MERDX:
MERDX с FCNTXMERDX с VFIAXMERDX с VBMERDX с VUGMERDX с SPYMERDX с ILCBMERDX с VBK
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий MERDX и OBMCX

MERDX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
MERDX
Meridian Growth Fund

Доходность на риск

MERDX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERDX
Ранг доходности на риск MERDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERDX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERDXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.82

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

2.42

-2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.82

-4.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

13.69

-15.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERDX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERDXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.82

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.57

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.75

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.02

Корреляция

Корреляция между MERDX и OBMCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и OBMCX

Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERDX
Meridian Growth Fund		9.80%9.03%0.24%0.00%13.80%15.49%0.88%9.15%16.44%7.07%0.57%12.17%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок MERDX и OBMCX

Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERDXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-68.24%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-12.68%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-28.11%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-50.04%

+9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-5.04%

-25.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-16.51%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

3.54%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и OBMCX

Текущая волатильность для Meridian Growth Fund (MERDX) составляет 6.59%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что MERDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERDXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

12.02%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

19.34%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.50%

27.49%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

26.14%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

25.73%

-4.44%