PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERDX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERDX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MERDX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERDX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERDX
Meridian Growth Fund		-7.90%-6.25%6.42%15.29%-29.13%15.58%24.93%27.67%-7.30%25.64%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 6.19% против 14.90% соответственно.

MERDX

1 день
2.97%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-6.08%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
6.19%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MERDX:
MERDX с FCNTXMERDX с VFIAXMERDX с VBMERDX с VUGMERDX с SPYMERDX с ILCBMERDX с VBK
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий MERDX и NESGX

MERDX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
MERDX
Meridian Growth Fund

Доходность на риск

MERDX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERDX
Ранг доходности на риск MERDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERDX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERDXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.58

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

2.17

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.29

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.11

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

10.44

-11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERDX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERDXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.58

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.09

Корреляция

Корреляция между MERDX и NESGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и NESGX

Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERDX
Meridian Growth Fund		9.80%9.03%0.24%0.00%13.80%15.49%0.88%9.15%16.44%7.07%0.57%12.17%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок MERDX и NESGX

Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, примерно равная максимальной просадке NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERDXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-50.29%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-17.27%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-50.05%

+12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-50.29%

+9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-4.31%

-26.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-11.74%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

5.14%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и NESGX

Текущая волатильность для Meridian Growth Fund (MERDX) составляет 6.59%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что MERDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERDXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

12.14%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

23.43%

-11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.50%

35.37%

-11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

29.13%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

25.56%

-4.27%