Сравнение MERDX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MERDX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MERDX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERDX Meridian Growth Fund | -7.90% | -6.25% | 6.42% | 15.29% | -29.13% | 15.58% | 24.93% | 27.67% | -7.30% | 25.64% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MERDX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 6.19% против 21.31% соответственно.
MERDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 6.19%
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MERDX и KSCOX
MERDX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
MERDX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
MERDX
KSCOX
Сравнение MERDX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MERDX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.33 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.65 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.42 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 0.69 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MERDX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.33 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.58 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.83 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MERDX и KSCOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MERDX и KSCOX
Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERDX Meridian Growth Fund | 9.80% | 9.03% | 0.24% | 0.00% | 13.80% | 15.49% | 0.88% | 9.15% | 16.44% | 7.07% | 0.57% | 12.17% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MERDX и KSCOX
Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MERDX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -70.09% | +21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -24.29% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -33.10% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -47.09% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -9.92% | -20.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -14.89% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 14.85% | -9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MERDX и KSCOX
Текущая волатильность для Meridian Growth Fund (MERDX) составляет 6.59%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что MERDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MERDX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 7.98% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 19.42% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.50% | 28.84% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 27.74% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 25.84% | -4.55% |