Сравнение MENYX с KNGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).
MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MENYX и KNGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MENYX и KNGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 3.70% | 6.69% | 2.79% | 10.66% | 5.06% | 18.71% | 12.65% | 15.76% | -6.93% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.38% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, MENYX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у KNGLX с доходностью 1.38%.
MENYX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 8.17%
KNGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MENYX и KNGLX
MENYX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.
Доходность на риск
MENYX vs. KNGLX — Ранг доходности на риск
MENYX
KNGLX
Сравнение MENYX c KNGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MENYX | KNGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.36 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.63 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.50 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 1.88 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MENYX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.36 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.33 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.41 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MENYX и KNGLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MENYX и KNGLX
Дивидендная доходность MENYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности KNGLX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 6.75% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.34% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MENYX и KNGLX
Максимальная просадка MENYX за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MENYX и KNGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MENYX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -31.48% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -10.91% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -18.25% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -6.75% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -4.60% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.92% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MENYX и KNGLX
Текущая волатильность для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) составляет 2.62%, в то время как у CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что MENYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MENYX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.59% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 7.67% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 14.30% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 14.02% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 17.26% | -3.83% |