- ISIN
- US5574928322
- CUSIP
- 557492832
- Эмитент
- Madison Funds
- Дата выпуска
- 29 окт. 2009 г.
- Категория
- Derivative Income
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции MENYX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MENYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,351.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) показал доход в 5.89% с начала года и 13.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MENYX составила 8.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Madison Covered Call & Equity Income Fund
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 8.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MENYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MENYX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.26% | 4.00% | -2.01% | 2.73% | -2.04% | 0.00% | 5.89% | ||||||
| 2025 | 0.43% | -1.17% | -1.17% | -4.19% | 3.92% | 3.55% | 1.52% | 3.32% | -1.04% | -0.85% | 1.93% | 0.57% | 6.69% |
| 2024 | -2.34% | -0.21% | 4.70% | -2.02% | 2.27% | -1.31% | 3.21% | 0.60% | 0.80% | -0.50% | 1.31% | -3.44% | 2.79% |
| 2023 | 5.83% | -2.17% | 1.92% | 0.80% | -3.48% | 4.13% | 3.31% | -2.04% | -2.28% | -1.23% | 3.43% | 2.45% | 10.66% |
| 2022 | 1.02% | -1.11% | 4.79% | -4.15% | 2.68% | -6.94% | 3.83% | 0.32% | -5.48% | 8.14% | 3.66% | -0.71% | 5.06% |
| 2021 | 2.05% | 4.01% | 4.50% | 2.60% | 3.34% | 0.39% | -0.69% | 0.60% | 0.29% | -0.30% | -2.01% | 2.72% | 18.71% |
Метрики бенчмарка
Madison Covered Call & Equity Income Fund has an annualized alpha of -0.31%, beta of 0.64, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2009.
- This fund participated in 61.66% of S&P 500 Index downside but only 54.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.31%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 54.44%
- Участие в снижении
- 61.66%
Комиссия
Комиссия MENYX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MENYX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MENYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.93 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 13.52 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison Covered Call & Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.78 | $0.73 | $0.76 | $0.67 | $0.63 | $0.56 | $0.59 | $0.77 | $0.69 | $0.61 | $0.67 |
Дивидендный доход | 8.17% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Covered Call & Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Madison Covered Call & Equity Income Fund показал максимальную просадку в 28.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Madison Covered Call & Equity Income Fund составляет 2.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.38%март 2020 г. | 2mo 15d | 4mo 13d | 6mo 28dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.14%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 3mo 15d | 7mo 21dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.02%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 12mo | 1y 2moсент. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -14.43%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 24d | 3mo 4dиюль 2011 г. - окт. 2011 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -11.74%июль 2010 г. | 2mo 7d | 3mo 18d | 5mo 25dапр. 2010 г. - окт. 2010 г. |
Показатели просадок
| MENYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -56.78% | +28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -9.10% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.14% | -18.90% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -25.43% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -33.92% | +5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -0.74% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -10.72% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.97% | -0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MENYX
Добавьте Madison Covered Call & Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MENYX