Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Madison Covered Call & Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) показал доход в 4.35% с начала года и 13.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MENYX составила 8.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении MENYX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.

Madison Covered Call & Equity Income Fund: годовая альфа составляет 0.26%, бета — 0.64, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 09.11.2009.

• Этот фонд участвовал в 61.41% снижения S&P 500 Index, но только в 56.59% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.64 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия MENYX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.

MENYX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Madison Covered Call & Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Covered Call & Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Madison Covered Call & Equity Income Fund показал максимальную просадку в 28.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Madison Covered Call & Equity Income Fund составляет 2.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.