- ISIN
- US5574928322
- CUSIP
- 557492832
- Эмитент
- Madison Funds
- Дата выпуска
- 29 окт. 2009 г.
- Категория
- Derivative Income
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции MENYX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MENYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,308.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) показал доход в 1.48% с начала года и 7.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MENYX составила 7.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Madison Covered Call & Equity Income Fund
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 7.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MENYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MENYX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.26% | 4.00% | -2.01% | 2.73% | -2.04% | -4.17% | 1.48% | ||||||
| 2025 | 0.43% | -1.17% | -1.17% | -4.19% | 3.92% | 3.55% | 1.52% | 3.32% | -1.04% | -0.85% | 1.93% | 0.57% | 6.69% |
| 2024 | -2.34% | -0.21% | 4.70% | -2.02% | 2.27% | -1.31% | 3.21% | 0.60% | 0.80% | -0.50% | 1.31% | -3.44% | 2.79% |
| 2023 | 5.83% | -2.17% | 1.92% | 0.80% | -3.48% | 4.13% | 3.31% | -2.04% | -2.28% | -1.23% | 3.43% | 2.45% | 10.66% |
| 2022 | 1.02% | -1.11% | 4.79% | -4.15% | 2.68% | -6.94% | 3.83% | 0.32% | -5.48% | 8.14% | 3.66% | -0.71% | 5.06% |
| 2021 | 2.05% | 4.01% | 4.50% | 2.60% | 3.34% | 0.39% | -0.69% | 0.60% | 0.29% | -0.30% | -2.01% | 2.72% | 18.71% |
Метрики бенчмарка
Madison Covered Call & Equity Income Fund has an annualized alpha of -0.48%, beta of 0.64, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2009.
- This fund participated in 63.01% of S&P 500 Index downside but only 54.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.48%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 54.43%
- Участие в снижении
- 63.01%
Комиссия
Комиссия MENYX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MENYX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MENYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.46 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 10.92 | -6.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison Covered Call & Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.78 | $0.73 | $0.76 | $0.67 | $0.63 | $0.56 | $0.59 | $0.77 | $0.69 | $0.61 | $0.67 |
Дивидендный доход | 8.52% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Covered Call & Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Madison Covered Call & Equity Income Fund показал максимальную просадку в 28.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Madison Covered Call & Equity Income Fund составляет 6.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.38%март 2020 г. | 2mo 15d | 4mo 13d | 6mo 28dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.14%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 3mo 15d | 7mo 21dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.02%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 12mo | 1y 2moсент. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -14.43%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 24d | 3mo 4dиюль 2011 г. - окт. 2011 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -11.74%июль 2010 г. | 2mo 7d | 3mo 18d | 5mo 25dапр. 2010 г. - окт. 2010 г. |
Показатели просадок
| MENYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -56.78% | +28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -9.10% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.14% | -18.90% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -25.43% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -33.92% | +5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -3.21% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -10.71% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.04% | -0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MENYX
Добавьте Madison Covered Call & Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MENYX