Сравнение MENYX с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MENYX и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MENYX и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 3.15% | 6.69% | 2.79% | 10.66% | 5.06% | 18.71% | 12.65% | 15.76% | -6.01% | 2.88% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -1.91% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MENYX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -1.91%.
MENYX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.11%
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MENYX и JQUA
MENYX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
MENYX vs. JQUA — Ранг доходности на риск
MENYX
JQUA
Сравнение MENYX c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MENYX | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.59 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 4.41 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MENYX | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.59 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.73 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MENYX и JQUA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MENYX и JQUA
Дивидендная доходность MENYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 6.79% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MENYX и JQUA
Максимальная просадка MENYX за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MENYX и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MENYX | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -32.92% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -7.83% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -22.47% | +6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -4.20% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -4.23% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.37% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MENYX и JQUA
Текущая волатильность для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) составляет 2.65%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что MENYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MENYX | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 4.41% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 8.58% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 16.71% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 15.60% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 18.09% | -4.66% |