Сравнение MENYX с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MENYX или JQUA.
Основные характеристики
| MENYX | JQUA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.86% | 9.82% |
| Дох-ть за 1 год | 8.95% | 27.66% |
| Дох-ть за 3 года | 6.17% | 11.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.06% | 14.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.57 |
| Дневная вол-ть | 7.89% | 11.16% |
| Макс. просадка | -28.38% | -32.92% |
| Current Drawdown | -0.20% | -0.81% |
Корреляция
Корреляция между MENYX и JQUA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MENYX и JQUA
С начала года, MENYX показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 9.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MENYX и JQUA
MENYX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MENYX c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MENYX и JQUA
Дивидендная доходность MENYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности JQUA в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 7.60% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% | 8.98% | 9.30% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.14% | 1.22% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MENYX и JQUA
Максимальная просадка MENYX за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MENYX и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MENYX и JQUA
Текущая волатильность для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) составляет 1.89%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что MENYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.