PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MENYX с SCJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MENYX с SCJIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MENYX (Madison Covered Call & Equity Income Fund) and SCJIX (Crossmark Steward Covered Call Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 5 years, MENYX returned 5.51%/yr vs 9.16%/yr for SCJIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MENYX charges 1.01%/yr vs 1.00%/yr for SCJIX.

Доходность

Сравнение доходности MENYX и SCJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MENYX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у SCJIX с доходностью 2.71%.

MENYX

1 день
-0.11%
1 месяц
-5.35%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.84%
1 год
7.99%
3 года*
5.46%
5 лет*
5.51%
10 лет*
7.91%

SCJIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.48%
С начала года
2.71%
6 месяцев
2.34%
1 год
14.28%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MENYX и SCJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		1.48%6.69%2.79%10.66%5.06%18.71%12.65%15.76%-6.01%0.25%
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		2.71%13.28%16.96%19.43%-12.28%21.59%6.97%20.76%-3.65%-0.40%

Correlation

The correlation between MENYX and SCJIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2017 г.

0.73

Over the past year, the correlation between MENYX and SCJIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call & Equity Income Fund

Crossmark Steward Covered Call Income Fund

Часто сравнивают с MENYX:
MENYX с JQUAMENYX с TCBIXMENYX с GIDHXMENYX с BMCIXMENYX с MIIBXMENYX с ENHNXMENYX с BMEAX
Часто сравнивают с SCJIX:
SCJIX с SEECXSCJIX с VOOSCJIX с SGISXSCJIX с ENHNXSCJIX с SNTCXSCJIX с GIDHXSCJIX с SEACX

Доходность на риск

MENYX vs. SCJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MENYX
Ранг доходности на риск MENYX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MENYX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MENYX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MENYX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MENYX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MENYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SCJIX
Ранг доходности на риск SCJIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MENYX c SCJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MENYXSCJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.73

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.45

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.79

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

7.68

-2.84

MENYX vs. SCJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MENYX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SCJIX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MENYX и SCJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MENYX и SCJIX

Максимальная просадка MENYX за все время составила -28.38%, примерно равная максимальной просадке SCJIX в -29.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MENYX и SCJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MENYXSCJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-29.38%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-8.52%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

-15.56%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-18.12%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-1.44%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-3.61%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.98%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MENYX и SCJIX

Текущая волатильность для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) составляет 2.64%, в то время как у Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что MENYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MENYXSCJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.32%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

7.42%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.32%

8.81%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

12.56%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

14.88%

-1.41%

Сравнение комиссий MENYX и SCJIX

MENYX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCJIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MENYX и SCJIX

Дивидендная доходность MENYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности SCJIX в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		8.52%8.52%7.83%7.71%6.98%6.48%6.34%7.07%9.82%7.64%6.74%7.48%
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		9.34%9.18%12.61%8.45%9.53%25.39%15.45%7.00%10.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MENYX and SCJIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCJIX has higher volatility (3.32%) compared to MENYX (2.64%). In terms of maximum drawdown, MENYX dropped -28.38% vs SCJIX's -29.38%.

SCJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MENYX и SCJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор