Сравнение MENYX с BMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX).
MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г.. BMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MENYX и BMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MENYX и BMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 3.70% | 6.69% | 2.79% | 10.66% | 5.06% | 18.71% | 12.65% | 15.76% | -6.01% | 7.57% |
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | -3.01% | 17.11% | 7.80% | 10.05% | -2.62% | 22.41% | -1.56% | 22.00% | -6.25% | 16.31% |
Доходность по периодам
С начала года, MENYX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у BMCIX с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции MENYX уступали акциям BMCIX по среднегодовой доходности: 8.17% против 8.70% соответственно.
MENYX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 8.17%
BMCIX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MENYX и BMCIX
MENYX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BMCIX в 0.85%.
Доходность на риск
MENYX vs. BMCIX — Ранг доходности на риск
MENYX
BMCIX
Сравнение MENYX c BMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MENYX | BMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.73 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 4.15 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MENYX | BMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.73 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MENYX и BMCIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MENYX и BMCIX
Дивидендная доходность MENYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности BMCIX в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 6.75% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | 7.55% | 7.86% | 7.66% | 6.75% | 6.60% | 6.58% | 4.50% | 3.95% | 9.41% | 50.24% | 5.51% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок MENYX и BMCIX
Максимальная просадка MENYX за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки BMCIX в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MENYX и BMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MENYX | BMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -72.64% | +44.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.53% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -18.63% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -38.24% | +9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -7.46% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -18.94% | +16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.84% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MENYX и BMCIX
Текущая волатильность для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) составляет 2.62%, в то время как у BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что MENYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MENYX | BMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.66% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 8.10% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 14.59% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 13.34% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 15.73% | -2.30% |