Сравнение MENYX с BMEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX).
MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г.. BMEAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MENYX и BMEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MENYX и BMEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 3.70% | 6.69% | 2.79% | 10.66% | 5.06% | 18.71% | 12.65% | 15.76% | -6.01% | 7.57% |
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | -3.04% | 16.81% | 6.18% | 8.54% | -3.59% | 22.11% | -1.75% | 21.68% | -6.50% | 15.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MENYX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у BMEAX с доходностью -3.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MENYX имеют среднегодовую доходность 8.17%, а акции BMEAX немного отстают с 8.11%.
MENYX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 8.17%
BMEAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MENYX и BMEAX
MENYX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BMEAX в 1.10%.
Доходность на риск
MENYX vs. BMEAX — Ранг доходности на риск
MENYX
BMEAX
Сравнение MENYX c BMEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MENYX | BMEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.72 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 4.03 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MENYX | BMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.72 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.49 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MENYX и BMEAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MENYX и BMEAX
Дивидендная доходность MENYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности BMEAX в 7.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 6.75% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 7.32% | 7.62% | 6.10% | 5.45% | 5.70% | 6.46% | 4.52% | 4.46% | 10.86% | 58.18% | 6.05% | 8.93% |
Просадки
Сравнение просадок MENYX и BMEAX
Максимальная просадка MENYX за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки BMEAX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MENYX и BMEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MENYX | BMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -73.05% | +44.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.54% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -19.32% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -38.27% | +9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -7.49% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -19.78% | +17.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.85% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MENYX и BMEAX
Текущая волатильность для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) составляет 2.62%, в то время как у BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что MENYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MENYX | BMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.71% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 8.14% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 14.60% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 13.33% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 15.72% | -2.29% |