PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MENYX с TCBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MENYX с TCBIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MENYX (Madison Covered Call & Equity Income Fund) and TCBIX (The Covered Bridge Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, MENYX returned 7.92%/yr vs 7.87%/yr for TCBIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MENYX charges 1.01%/yr vs 1.40%/yr for TCBIX.

Доходность

Сравнение доходности MENYX и TCBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и The Covered Bridge Fund (TCBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MENYX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у TCBIX с доходностью 7.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MENYX имеют среднегодовую доходность 7.92%, а акции TCBIX немного отстают с 7.87%.

MENYX

1 день
0.11%
1 месяц
-5.25%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.64%
1 год
7.53%
3 года*
5.50%
5 лет*
5.42%
10 лет*
7.92%

TCBIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
7.98%
6 месяцев
7.62%
1 год
16.35%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.35%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MENYX и TCBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		1.59%6.69%2.79%10.66%5.06%18.71%12.65%15.76%-6.01%7.57%
TCBIX
The Covered Bridge Fund		7.98%12.61%4.09%4.09%0.05%18.21%-1.71%18.73%-3.93%9.66%

Correlation

The correlation between MENYX and TCBIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

0.83

The correlation between MENYX and TCBIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call & Equity Income Fund

The Covered Bridge Fund

Часто сравнивают с MENYX:
MENYX с JQUAMENYX с GIDHXMENYX с SCJIXMENYX с BMCIXMENYX с MIIBXMENYX с ENHNXMENYX с BMEAX
Часто сравнивают с TCBIX:
TCBIX с VSMPXTCBIX с TPLGXTCBIX с ENHNXTCBIX с VASGXTCBIX с NIETCBIX с VTSAXTCBIX с PUTW

Доходность на риск

MENYX vs. TCBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MENYX
Ранг доходности на риск MENYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MENYX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MENYX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MENYX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MENYX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MENYX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TCBIX
Ранг доходности на риск TCBIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MENYX c TCBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и The Covered Bridge Fund (TCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MENYXTCBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.94

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.90

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.22

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

10.75

-6.04

MENYX vs. TCBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MENYX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа TCBIX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MENYX и TCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MENYX и TCBIX

Максимальная просадка MENYX за все время составила -28.38%, примерно равная максимальной просадке TCBIX в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MENYX и TCBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MENYXTCBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-28.94%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-5.26%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

-12.73%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-17.07%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

-28.94%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-2.76%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.47%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.57%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MENYX и TCBIX

Текущая волатильность для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) составляет 2.58%, в то время как у The Covered Bridge Fund (TCBIX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что MENYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MENYXTCBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.73%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

6.14%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

8.76%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

12.18%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

13.53%

-0.07%

Сравнение комиссий MENYX и TCBIX

MENYX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TCBIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MENYX и TCBIX

Дивидендная доходность MENYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности TCBIX в 8.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		8.51%8.52%7.83%7.71%6.98%6.48%6.34%7.07%9.82%7.64%6.74%7.48%
TCBIX
The Covered Bridge Fund		8.20%8.24%7.47%7.34%8.09%6.00%4.70%6.77%11.55%7.32%7.32%5.36%

Часто задаваемые вопросы

MENYX and TCBIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCBIX has higher volatility (2.73%) compared to MENYX (2.58%). In terms of maximum drawdown, MENYX dropped -28.38% vs TCBIX's -28.94%.

TCBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MENYX и TCBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор