Сравнение MEMX с STXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).
MEMX и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MEMX и STXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEMX и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 5.50% | 7.49% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | 2.09% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 11.39%.
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEMX и STXE
MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Доходность на риск
MEMX vs. STXE — Ранг доходности на риск
MEMX
STXE
Сравнение MEMX c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEMX | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 2.33 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 3.01 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.44 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.46 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 14.57 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEMX | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MEMX и STXE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и STXE
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности STXE в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок MEMX и STXE
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и STXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEMX | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -18.92% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -14.51% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -9.44% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.81% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.44% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и STXE
Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) составляет 10.72%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что MEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEMX | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 11.84% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 17.45% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 21.38% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.39% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.39% | -0.32% |