Сравнение MEMX с STXE
MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. MEMX is actively managed, while STXE is passively managed. Over the past 3 years, MEMX returned 23.39%/yr vs 25.30%/yr for STXE. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.32%/yr for STXE.
Доходность
Сравнение доходности MEMX и STXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 25.51%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 35.25%.
MEMX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.09%
- 6 месяцев
- 14.37%
- С начала года
- 25.51%
- 1 год
- 50.24%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.52%
STXE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- 21.27%
- С начала года
- 35.25%
- 1 год
- 59.14%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $137.68K | $155.10K | $150.97K | |
| $417.45K | $480.46K | $563.70K |
Сравнение доходности по годам MEMX и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 25.51% | 35.88% | 5.50% | 8.16% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 35.25% | 34.23% | 2.09% | 12.38% |
Correlation
The correlation between MEMX and STXE is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between MEMX and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MEMX и STXE
Секторы
MEMX
STXE
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Коммунальные услуги
Технологии
MEMX
STXE
Финансовые услуги
MEMX
STXE
Потребительский циклический сектор
MEMX
STXE
Промышленность
MEMX
STXE
Сырьевые материалы
MEMX
STXE
Здравоохранение
MEMX
STXE
Энергетика
MEMX
STXE
Коммуникационные услуги
MEMX
STXE
Потребительский защитный сектор
MEMX
STXE
Недвижимость
MEMX
STXE
Коммунальные услуги
MEMX
STXE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMX vs. STXE — Ранг доходности на риск
MEMX
STXE
Сравнение MEMX c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMX | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.92 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 10.65 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMX и STXE
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки STXE в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и STXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMX | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -20.38% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -20.38% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -20.38% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -12.14% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -3.98% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 5.57% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и STXE
Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) составляет 9.53%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что MEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMX | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 12.10% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 28.19% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 29.99% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 20.22% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 20.22% | -1.41% |
Сравнение комиссий MEMX и STXE
MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и STXE
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности STXE в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 3.89% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.86% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MEMX and STXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STXE has higher volatility (12.10%) compared to MEMX (9.53%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs STXE's -20.38%.
On 3-year performance, STXE leads with 25.30% vs 23.39% for MEMX. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, MEMX has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXE has performed better with a 25.30% return vs 23.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.
MEMX has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.86% for STXE.
They also come from different issuers: Matthews and Strive. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.32% for STXE.
STXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMX и STXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор