Сравнение MEMX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
MEMX и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MEMX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEMX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 5.50% | 10.52% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 58.73% |
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEMX и SMH
MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
MEMX vs. SMH — Ранг доходности на риск
MEMX
SMH
Сравнение MEMX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEMX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 2.32 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 2.92 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 5.39 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 19.22 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEMX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.32 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.28 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между MEMX и SMH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и SMH
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок MEMX и SMH
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEMX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -84.96% | +65.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -15.95% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -8.02% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -41.35% | +37.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 4.47% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и SMH
Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) составляет 10.72%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что MEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEMX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 11.74% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 24.02% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 36.88% | -16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 34.68% | -18.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 32.29% | -16.22% |