PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMX с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMX с IMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). MEMX is actively managed, while IMOM is passively managed. Over the past 3 years, MEMX returned 26.95%/yr vs 25.09%/yr for IMOM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности MEMX и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMX показывает доходность 33.07%, что значительно выше, чем у IMOM с доходностью 18.05%.

MEMX

1 день
-0.97%
1 месяц
10.92%
С начала года
33.07%
6 месяцев
42.31%
1 год
70.49%
3 года*
26.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMOM

1 день
-0.42%
1 месяц
2.41%
С начала года
18.05%
6 месяцев
22.47%
1 год
42.66%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.44%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMX и IMOM

2026 (YTD)202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		33.07%35.88%5.50%10.52%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		18.05%47.20%5.22%8.05%

Correlation

The correlation between MEMX and IMOM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.70

The correlation between MEMX and IMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMX и IMOM

Секторы
MEMX
IMOM

Технологии

39.5%
15.8%

Финансовые услуги

25.1%
4.1%

Промышленность

9.6%
33.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
1.7%

Здравоохранение

4.5%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.9%

Энергетика

2.8%
1.9%

Сырьевые материалы

2.6%
19.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Недвижимость

1.5%
4.2%

Коммунальные услуги

1.1%
12.4%

Технологии

MEMX
39.5%
IMOM
15.8%

Финансовые услуги

MEMX
25.1%
IMOM
4.1%

Промышленность

MEMX
9.6%
IMOM
33.2%

Потребительский циклический сектор

MEMX
7.8%
IMOM
1.7%

Здравоохранение

MEMX
4.5%
IMOM
3.3%

Коммуникационные услуги

MEMX
3.4%
IMOM
3.9%

Энергетика

MEMX
2.8%
IMOM
1.9%

Сырьевые материалы

MEMX
2.6%
IMOM
19.4%

Потребительский защитный сектор

MEMX
2.1%
IMOM

-

Недвижимость

MEMX
1.5%
IMOM
4.2%

Коммунальные услуги

MEMX
1.1%
IMOM
12.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с NTSEMEMX с DODEXMEMX с SMIN
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ

Доходность на риск

MEMX vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMX c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMXIMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
2.20

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
2.94

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.40

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

2.75

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.20

11.57

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMX vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа IMOM равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMXIMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

2.20

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.40

+1.05

Просадки

Сравнение просадок MEMX и IMOM

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и IMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMXIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-45.74%

+26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-15.61%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-17.51%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.45%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-14.18%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.70%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и IMOM

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMXIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

6.44%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

16.74%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

19.50%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

19.85%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

20.20%

-3.11%

Сравнение комиссий MEMX и IMOM

MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и IMOM

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности IMOM в 2.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.14%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.67%4.88%0.99%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEMX and IMOM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMX has higher volatility (9.43%) compared to IMOM (6.44%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs IMOM's -45.74%.

On 3-year performance, MEMX leads with 26.95% vs 25.09% for IMOM. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IMOM has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEMX has performed better with a 26.95% return vs 25.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.

MEMX has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 2.14% for IMOM.

MEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while IMOM is Momentum. They also come from different issuers: Matthews and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.38% for IMOM.

MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMX и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор