Сравнение MEMX с SGRT
MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both exchange-traded funds - MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности MEMX и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 32.03%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
MEMX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 32.03%
- 6 месяцев
- 41.45%
- 1 год
- 68.19%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMX и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 32.03% | 18.70% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between MEMX and SGRT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMX vs. SGRT — Ранг доходности на риск
MEMX
SGRT
Сравнение MEMX c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEMX | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEMX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 3.63 | -2.20 |
Просадки
Сравнение просадок MEMX и SGRT
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -17.87% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.69% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -3.10% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 33.40% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 33.40% | -16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 33.40% | -16.31% |
Сравнение комиссий MEMX и SGRT
MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и SGRT
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 3.70% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEMX and SGRT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.
MEMX has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.11% for SGRT.
MEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для MEMX и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор