Сравнение MEMX с SGRT
MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both exchange-traded funds - MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности MEMX и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 21.51%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
MEMX
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 21.51%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMX и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 21.51% | 18.23% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between MEMX and SGRT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMX vs. SGRT — Ранг доходности на риск
MEMX
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MEMX c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMX | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMX и SGRT
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -17.87% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -17.46% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -3.66% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 37.05% | -11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 37.05% | -18.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 37.05% | -18.59% |
Сравнение комиссий MEMX и SGRT
MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и SGRT
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.02% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEMX and SGRT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.
MEMX has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.13% for SGRT.
MEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для MEMX и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор