Сравнение MEMX с DODEX
MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, MEMX returned 26.95%/yr vs 26.27%/yr for DODEX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for DODEX.
Доходность
Сравнение доходности MEMX и DODEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 33.07%, что значительно выше, чем у DODEX с доходностью 25.77%.
MEMX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 33.07%
- 6 месяцев
- 42.31%
- 1 год
- 70.49%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DODEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 25.77%
- 6 месяцев
- 27.16%
- 1 год
- 56.39%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMX и DODEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 33.07% | 35.88% | 5.50% | 10.52% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 25.77% | 38.64% | 7.47% | 4.76% |
Correlation
The correlation between MEMX and DODEX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between MEMX and DODEX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMX vs. DODEX — Ранг доходности на риск
MEMX
DODEX
Сравнение MEMX c DODEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEMX | DODEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.72 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 5.18 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.20 | 19.82 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEMX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 3.96 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.61 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок MEMX и DODEX
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и DODEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -37.01% | +17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -10.97% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -16.15% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -12.80% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.86% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и DODEX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 5.09% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 12.06% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 14.36% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 16.81% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 16.78% | +0.31% |
Сравнение комиссий MEMX и DODEX
MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DODEX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и DODEX
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности DODEX в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.25% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 3.67% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEMX and DODEX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEMX has higher volatility (9.43%) compared to DODEX (5.09%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs DODEX's -37.01%.
DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 3.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMX и DODEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор