PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMX с NTSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMX с NTSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while NTSE is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, MEMX returned 26.82%/yr vs 24.55%/yr for NTSE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.38%/yr for NTSE.

Доходность

Сравнение доходности MEMX и NTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMX показывает доходность 32.03%, что значительно выше, чем у NTSE с доходностью 30.29%.

MEMX

1 день
-0.78%
1 месяц
7.56%
С начала года
32.03%
6 месяцев
41.45%
1 год
68.19%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSE

1 день
-1.31%
1 месяц
7.69%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.64%
1 год
59.40%
3 года*
24.55%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMX и NTSE

2026 (YTD)202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		32.03%35.88%5.50%10.52%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		30.29%36.29%4.42%0.66%

Correlation

The correlation between MEMX and NTSE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.82

The correlation between MEMX and NTSE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMX и NTSE

Секторы
MEMX
NTSE

Технологии

39.5%
0.8%

Финансовые услуги

25.1%
2.1%

Промышленность

9.6%
0.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
2.2%

Здравоохранение

4.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
1.8%

Энергетика

2.8%
0.1%

Сырьевые материалы

2.6%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.3%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Коммунальные услуги

1.1%
0.0%

Технологии

MEMX
39.5%
NTSE
0.8%

Финансовые услуги

MEMX
25.1%
NTSE
2.1%

Промышленность

MEMX
9.6%
NTSE
0.2%

Потребительский циклический сектор

MEMX
7.8%
NTSE
2.2%

Здравоохранение

MEMX
4.5%
NTSE
0.2%

Коммуникационные услуги

MEMX
3.4%
NTSE
1.8%

Энергетика

MEMX
2.8%
NTSE
0.1%

Сырьевые материалы

MEMX
2.6%
NTSE
0.5%

Потребительский защитный сектор

MEMX
2.1%
NTSE
0.3%

Недвижимость

MEMX
1.5%
NTSE
0.1%

Коммунальные услуги

MEMX
1.1%
NTSE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с IMOMMEMX с DODEXMEMX с SMIN
Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с VWONTSE с JPGL.LNTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG

Доходность на риск

MEMX vs. NTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMX c NTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMXNTSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
2.88

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.82

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.53

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

4.21

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.56

16.27

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMX vs. NTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSE равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и NTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMXNTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

2.88

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.37

+1.06

Просадки

Сравнение просадок MEMX и NTSE

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и NTSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMXNTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-42.84%

+23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-14.20%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-18.73%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.47%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-19.72%

+16.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.66%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и NTSE

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеют волатильность 9.31% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMXNTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

9.12%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

18.25%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

20.79%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

19.26%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

19.24%

-2.15%

Сравнение комиссий MEMX и NTSE

MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и NTSE

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности NTSE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.70%4.88%0.99%1.13%0.00%0.00%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		2.54%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MEMX and NTSE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMX has higher volatility (9.31%) compared to NTSE (9.12%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs NTSE's -42.84%.

On 3-year performance, MEMX leads with 26.82% vs 24.55% for NTSE. On fees, NTSE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, NTSE has been the lower-risk option at 9.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEMX has performed better with a 26.82% return vs 24.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.

MEMX has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.54% for NTSE.

MEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while NTSE is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Matthews and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.38% for NTSE.

MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMX и NTSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор