Сравнение MEMX с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
MEMX и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MEMX и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEMX и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 5.50% | 10.52% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 0.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEMX и NTSE
MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
MEMX vs. NTSE — Ранг доходности на риск
MEMX
NTSE
Сравнение MEMX c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEMX | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.84 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 2.48 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.64 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 10.21 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEMX | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.84 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.15 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между MEMX и NTSE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и NTSE
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MEMX и NTSE
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEMX | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -42.84% | +23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -14.20% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -10.58% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -20.34% | +16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.66% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и NTSE
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEMX | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 9.82% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 15.30% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 20.34% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 18.75% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 18.75% | -2.68% |