PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMX с MEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMX с MEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds from Matthews. Both are actively managed. Over the past 3 years, MEMX returned 26.95%/yr vs 23.26%/yr for MEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MEMX и MEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMX показывает доходность 33.07%, что значительно выше, чем у MEM с доходностью 28.39%.

MEMX

1 день
-0.97%
1 месяц
10.92%
С начала года
33.07%
6 месяцев
42.31%
1 год
70.49%
3 года*
26.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEM

1 день
-1.34%
1 месяц
8.03%
С начала года
28.39%
6 месяцев
30.14%
1 год
54.36%
3 года*
23.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMX и MEM

2026 (YTD)202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		33.07%35.88%5.50%10.52%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		28.39%28.31%10.11%1.02%

Correlation

The correlation between MEMX and MEM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.87

The correlation between MEMX and MEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMX и MEM

Секторы
MEMX
MEM

Технологии

39.5%
37.5%

Финансовые услуги

25.1%
24.6%

Промышленность

9.6%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.1%

Здравоохранение

4.5%
0.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.6%

Энергетика

2.8%
2.9%

Сырьевые материалы

2.6%
9.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.4%

Недвижимость

1.5%
1.6%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Технологии

MEMX
39.5%
MEM
37.5%

Финансовые услуги

MEMX
25.1%
MEM
24.6%

Промышленность

MEMX
9.6%
MEM
8.9%

Потребительский циклический сектор

MEMX
7.8%
MEM
9.1%

Здравоохранение

MEMX
4.5%
MEM
0.8%

Коммуникационные услуги

MEMX
3.4%
MEM
5.6%

Энергетика

MEMX
2.8%
MEM
2.9%

Сырьевые материалы

MEMX
2.6%
MEM
9.2%

Потребительский защитный сектор

MEMX
2.1%
MEM
1.4%

Недвижимость

MEMX
1.5%
MEM
1.6%

Коммунальные услуги

MEMX
1.1%
MEM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с SMHMEMX с NTSEMEMX с IMOMMEMX с DODEXMEMX с SMIN
Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с SPMOMEM с EDIVMEM с ADVEMEM с SPYMEM с MCHSMEM с EMSF

Доходность на риск

MEMX vs. MEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMX c MEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMXMEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
2.65

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
3.47

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.47

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

3.74

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.20

13.64

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMX vs. MEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 3.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEM равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и MEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMXMEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

2.65

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.14

+0.31

Просадки

Сравнение просадок MEMX и MEM

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке MEM в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и MEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMXMEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-19.10%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-14.62%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-19.10%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.34%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-4.74%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.00%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и MEM

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMXMEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

8.97%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

17.95%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

20.65%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

18.31%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.31%

-1.22%

Сравнение комиссий MEMX и MEM

И MEMX, и MEM имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и MEM

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности MEM в 2.77%

ПозицияTTM2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.77%3.56%7.81%0.01%0.53%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.67%4.88%0.99%1.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEMX and MEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMX has higher volatility (9.43%) compared to MEM (8.97%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs MEM's -19.10%.

On 3-year performance, MEMX leads with 26.95% vs 23.26% for MEM. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MEM has been the lower-risk option at 8.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEMX has performed better with a 26.95% return vs 23.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEMX and MEM have the same expense ratio: 0.79% per year.

MEMX has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 2.77% for MEM.

MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMX и MEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор