Сравнение MEMX с SMIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).
MEMX и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MEMX и SMIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEMX и SMIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 5.50% | 10.52% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -13.16% | -6.68% | 16.78% | 32.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -13.16%.
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMIN
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -9.28%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEMX и SMIN
MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.
Доходность на риск
MEMX vs. SMIN — Ранг доходности на риск
MEMX
SMIN
Сравнение MEMX c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEMX | SMIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | -0.47 | +2.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | -0.55 | +3.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.94 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.37 | +3.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | -0.98 | +15.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEMX | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | -0.47 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.33 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между MEMX и SMIN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и SMIN
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SMIN в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.32% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок MEMX и SMIN
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и SMIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEMX | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -60.50% | +41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -24.54% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -24.05% | +13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -14.59% | +11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 9.16% | -5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и SMIN
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEMX | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 7.91% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 13.79% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 19.65% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 18.87% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 22.77% | -6.70% |