Сравнение MEMX с SMIN
MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while SMIN is a India Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index. MEMX is actively managed, while SMIN is passively managed. Over the past 3 years, MEMX returned 21.36%/yr vs 8.59%/yr for SMIN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for SMIN.
Доходность
Сравнение доходности MEMX и SMIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 21.51%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -0.09%.
MEMX
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 21.51%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMIN
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- -0.09%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам MEMX и SMIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 21.51% | 35.88% | 5.50% | 11.33% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -0.09% | -6.68% | 16.78% | 33.15% |
Correlation
The correlation between MEMX and SMIN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMX vs. SMIN — Ранг доходности на риск
MEMX
SMIN
Сравнение MEMX c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMX | SMIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.94 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.37 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | -0.82 | +11.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMX и SMIN
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и SMIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMX | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -60.50% | +41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -24.13% | +9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -27.58% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -12.62% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -14.61% | +11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 11.32% | -7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и SMIN
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMX | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 4.99% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 15.91% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 19.02% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.96% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 22.82% | -4.36% |
Сравнение комиссий MEMX и SMIN
MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и SMIN
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SMIN в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.02% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.01% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
MEMX and SMIN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEMX has higher volatility (10.49%) compared to SMIN (4.99%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs SMIN's -60.50%.
On 3-year performance, MEMX leads with 21.36% vs 8.59% for SMIN. On fees, SMIN is cheaper at 0.74% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MEMX has performed better with a 21.36% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMIN is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.
MEMX has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 2.01% for SMIN.
MEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while SMIN is India Equities. They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.74% for SMIN.
MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMX и SMIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор