Сравнение MEMX с SMIN
MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while SMIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index. MEMX is actively managed, while SMIN is passively managed. Over the past 3 years, MEMX returned 25.71%/yr vs 10.56%/yr for SMIN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.76%/yr for SMIN.
Доходность
Сравнение доходности MEMX и SMIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью 0.41%.
MEMX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 31.79%
- 1 год
- 59.07%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMIN
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- -4.59%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам MEMX и SMIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 30.26% | 35.88% | 5.50% | 11.33% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.41% | -6.68% | 16.78% | 33.15% |
Correlation
The correlation between MEMX and SMIN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMX vs. SMIN — Ранг доходности на риск
MEMX
SMIN
Сравнение MEMX c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMX | SMIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.98 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -0.19 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.37 | -0.41 | +15.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMX и SMIN
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и SMIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMX | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -60.50% | +41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -24.54% | +9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -27.58% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -12.18% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -14.62% | +11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 11.12% | -7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и SMIN
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMX | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 5.75% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 15.83% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 18.86% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 18.93% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 22.85% | -4.71% |
Сравнение комиссий MEMX и SMIN
MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и SMIN
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности SMIN в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 3.75% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.00% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
MEMX and SMIN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEMX has higher volatility (13.30%) compared to SMIN (5.75%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs SMIN's -60.50%.
On 3-year performance, MEMX leads with 25.71% vs 10.56% for SMIN. On fees, SMIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MEMX has performed better with a 25.71% return vs 10.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.
MEMX has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 2.00% for SMIN.
MEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while SMIN is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.76% for SMIN.
MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMX и SMIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор