PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMX с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMX с EMSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds from Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MEMX returned 70.49% vs 63.33% for EMSF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MEMX и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMX показывает доходность 33.07%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 45.34%.

MEMX

1 день
-0.97%
1 месяц
10.92%
С начала года
33.07%
6 месяцев
42.31%
1 год
70.49%
3 года*
26.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMX и EMSF

2026 (YTD)202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		33.07%35.88%5.50%9.21%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%1.88%

Correlation

The correlation between MEMX and EMSF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between MEMX and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMX и EMSF

Секторы
MEMX
EMSF

Технологии

39.5%
43.6%

Финансовые услуги

25.1%
16.6%

Промышленность

9.6%
15.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.7%

Здравоохранение

4.5%
6.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.0%

Энергетика

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.9%

Недвижимость

1.5%
1.6%

Коммунальные услуги

1.1%
2.8%

Технологии

MEMX
39.5%
EMSF
43.6%

Финансовые услуги

MEMX
25.1%
EMSF
16.6%

Промышленность

MEMX
9.6%
EMSF
15.0%

Потребительский циклический сектор

MEMX
7.8%
EMSF
7.7%

Здравоохранение

MEMX
4.5%
EMSF
6.8%

Коммуникационные услуги

MEMX
3.4%
EMSF
2.0%

Энергетика

MEMX
2.8%
EMSF

-

Сырьевые материалы

MEMX
2.6%
EMSF

-

Потребительский защитный сектор

MEMX
2.1%
EMSF
3.9%

Недвижимость

MEMX
1.5%
EMSF
1.6%

Коммунальные услуги

MEMX
1.1%
EMSF
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с NTSEMEMX с IMOMMEMX с DODEX
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с XCNYEMSF с MINVEMSF с DFEM

Доходность на риск

MEMX vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMX c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMXEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
2.51

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
3.14

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.43

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

4.37

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.20

14.61

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMX vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа EMSF равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMXEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

2.51

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.98

+0.47

Просадки

Сравнение просадок MEMX и EMSF

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMXEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-24.75%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-14.57%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.10%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-5.72%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.35%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и EMSF

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) составляет 9.43%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что MEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMXEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

9.96%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

21.98%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

25.35%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

22.75%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

22.75%

-5.66%

Сравнение комиссий MEMX и EMSF

И MEMX, и EMSF имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и EMSF

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности EMSF в 1.30%

ПозицияTTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.67%4.88%0.99%1.13%

Часто задаваемые вопросы

MEMX and EMSF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSF has higher volatility (9.96%) compared to MEMX (9.43%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, MEMX leads with 70.49% vs 63.33% for EMSF. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MEMX has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEMX has performed better with a 70.49% return vs 63.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEMX and EMSF have the same expense ratio: 0.79% per year.

MEMX has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 1.30% for EMSF.

MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMX и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор