Сравнение MEMX с EMSF
MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds from Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MEMX returned 62.81% vs 58.48% for EMSF. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MEMX и EMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 29.86%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 45.49%.
MEMX
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 29.86%
- 6 месяцев
- 31.95%
- 1 год
- 62.81%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMSF
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 45.49%
- 6 месяцев
- 45.93%
- 1 год
- 58.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMX и EMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 29.86% | 35.88% | 5.50% | 9.26% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 45.49% | 19.20% | -3.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between MEMX and EMSF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between MEMX and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMX vs. EMSF — Ранг доходности на риск
MEMX
EMSF
Сравнение MEMX c EMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMX | EMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.37 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 4.03 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | 13.14 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMX и EMSF
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и EMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMX | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -24.75% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -14.57% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -6.10% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -5.72% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 4.46% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и EMSF
Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) составляет 13.33%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что MEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMX | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 14.20% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 24.49% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 28.21% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 23.87% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 23.87% | -5.72% |
Сравнение комиссий MEMX и EMSF
И MEMX, и EMSF имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и EMSF
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности EMSF в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.29% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 3.76% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
MEMX and EMSF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMSF has higher volatility (14.20%) compared to MEMX (13.33%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs EMSF's -24.75%.
On 1-year performance, MEMX leads with 62.81% vs 58.48% for EMSF. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MEMX has been the lower-risk option at 13.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MEMX has performed better with a 62.81% return vs 58.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MEMX and EMSF have the same expense ratio: 0.79% per year.
MEMX has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.29% for EMSF.
MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMX и EMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор