Сравнение MEMX с EEMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).
MEMX и EEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MEMX и EEMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEMX и EEMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 5.50% | 10.52% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.58% | 19.78% | 3.13% | 17.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 2.58%.
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEMS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEMX и EEMS
MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.73%.
Доходность на риск
MEMX vs. EEMS — Ранг доходности на риск
MEMX
EEMS
Сравнение MEMX c EEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEMX | EEMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.47 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 2.00 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.28 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.41 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 8.53 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEMX | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.47 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.28 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между MEMX и EEMS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и EEMS
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности EEMS в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 3.01% | 3.09% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок MEMX и EEMS
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и EEMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEMX | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -48.89% | +29.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -10.87% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -8.57% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -10.60% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.10% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и EEMS
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEMX | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 8.26% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 12.41% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 17.70% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 15.68% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.79% | -1.72% |