PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMX с DFSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMX с DFSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MEMX returned 26.95%/yr vs 21.00%/yr for DFSE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.41%/yr for DFSE.

Доходность

Сравнение доходности MEMX и DFSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMX показывает доходность 33.07%, что значительно выше, чем у DFSE с доходностью 21.02%.

MEMX

1 день
-0.97%
1 месяц
10.92%
С начала года
33.07%
6 месяцев
42.31%
1 год
70.49%
3 года*
26.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSE

1 день
-1.66%
1 месяц
5.84%
С начала года
21.02%
6 месяцев
22.69%
1 год
42.80%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMX и DFSE

2026 (YTD)202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		33.07%35.88%5.50%10.52%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		21.02%28.22%6.90%7.55%

Correlation

The correlation between MEMX and DFSE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.81

The correlation between MEMX and DFSE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMX и DFSE

Секторы
MEMX
DFSE

Технологии

39.5%
31.2%

Финансовые услуги

25.1%
13.9%

Промышленность

9.6%
12.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.6%

Здравоохранение

4.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.8%

Энергетика

2.8%
1.0%

Сырьевые материалы

2.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.9%

Недвижимость

1.5%
2.2%

Коммунальные услуги

1.1%
1.8%

Технологии

MEMX
39.5%
DFSE
31.2%

Финансовые услуги

MEMX
25.1%
DFSE
13.9%

Промышленность

MEMX
9.6%
DFSE
12.5%

Потребительский циклический сектор

MEMX
7.8%
DFSE
10.6%

Здравоохранение

MEMX
4.5%
DFSE
4.7%

Коммуникационные услуги

MEMX
3.4%
DFSE
5.8%

Энергетика

MEMX
2.8%
DFSE
1.0%

Сырьевые материалы

MEMX
2.6%
DFSE
6.2%

Потребительский защитный сектор

MEMX
2.1%
DFSE
3.9%

Недвижимость

MEMX
1.5%
DFSE
2.2%

Коммунальные услуги

MEMX
1.1%
DFSE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с NTSEMEMX с IMOMMEMX с DODEX
Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с AVEMDFSE с VOO

Доходность на риск

MEMX vs. DFSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMX c DFSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMXDFSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
2.30

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
3.06

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.42

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

3.34

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.20

12.45

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMX vs. DFSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа DFSE равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и DFSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMXDFSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

2.30

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.34

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MEMX и DFSE

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке DFSE в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и DFSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMXDFSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-19.77%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-12.88%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-19.77%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.66%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.99%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.45%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и DFSE

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMXDFSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

7.93%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

16.13%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

18.72%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.63%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.63%

-0.54%

Сравнение комиссий MEMX и DFSE

MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFSE в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и DFSE

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности DFSE в 1.84%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.84%2.26%2.06%2.06%0.36%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.67%4.88%0.99%1.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEMX and DFSE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMX has higher volatility (9.43%) compared to DFSE (7.93%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs DFSE's -19.77%.

On 3-year performance, MEMX leads with 26.95% vs 21.00% for DFSE. On fees, DFSE is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DFSE has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEMX has performed better with a 26.95% return vs 21.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.

MEMX has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 1.84% for DFSE.

They also come from different issuers: Matthews and Dimensional. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.41% for DFSE.

MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMX и DFSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор