Сравнение MEMX с DFSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE).
MEMX и DFSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MEMX и DFSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEMX и DFSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 5.50% | 10.52% |
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 3.13% | 28.22% | 6.90% | 7.55% |
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у DFSE с доходностью 3.13%.
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEMX и DFSE
MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFSE в 0.41%.
Доходность на риск
MEMX vs. DFSE — Ранг доходности на риск
MEMX
DFSE
Сравнение MEMX c DFSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEMX | DFSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.52 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 2.09 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.32 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 8.59 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEMX | DFSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.52 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MEMX и DFSE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и DFSE
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности DFSE в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% |
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 2.16% | 2.26% | 2.06% | 2.06% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок MEMX и DFSE
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке DFSE в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и DFSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEMX | DFSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -19.77% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -12.88% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -9.28% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -4.08% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.47% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и DFSE
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEMX | DFSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 8.84% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 13.93% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 19.20% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.09% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.09% | -1.02% |