PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с PVAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
MEIIX
MFS Value Fund Class I		-0.56%13.26%11.86%8.21%-6.02%8.59%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.82%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 1.82%.

MEIIX

1 день
0.22%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.67%
1 год
8.35%
3 года*
11.42%
5 лет*
8.14%
10 лет*
9.72%

PVAL

1 день
2.05%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Сравнение комиссий MEIIX и PVAL

И MEIIX, и PVAL имеют комиссию равную 0.55%.

MEIIX
MFS Value Fund Class I
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF

Доходность на риск

MEIIX vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXPVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.45

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.00

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.06

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

9.20

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.45

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.96

-0.40

Корреляция

Корреляция между MEIIX и PVAL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и PVAL

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности PVAL в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.77%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и PVAL

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и PVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIIXPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-16.64%

-36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.94%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-5.33%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.09%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.68%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и PVAL

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.11%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIIXPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.48%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.51%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

16.14%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

15.39%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

15.39%

+1.16%