Сравнение MEIIX с MINIX
MEIIX (MFS Value Fund Class I) and MINIX (MFS International Intrinsic Value Fund Class I) are both mutual funds - MEIIX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS, while MINIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MEIIX returned 9.86%/yr vs 10.33%/yr for MINIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEIIX charges 0.55%/yr vs 0.72%/yr for MINIX.
Доходность
Сравнение доходности MEIIX и MINIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEIIX показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у MINIX с доходностью 7.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEIIX имеют среднегодовую доходность 9.86%, а акции MINIX немного впереди с 10.33%.
MEIIX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 9.86%
MINIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам MEIIX и MINIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 4.47% | 13.26% | 11.86% | 8.21% | -6.02% | 25.43% | 3.99% | 30.04% | -9.90% | 17.20% |
MINIX MFS International Intrinsic Value Fund Class I | 7.26% | 33.06% | 7.35% | 18.04% | -23.05% | 10.55% | 20.45% | 25.90% | -9.02% | 27.14% |
Correlation
The correlation between MEIIX and MINIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.66 |
The correlation between MEIIX and MINIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEIIX vs. MINIX — Ранг доходности на риск
MEIIX
MINIX
Сравнение MEIIX c MINIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEIIX | MINIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.65 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 5.95 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEIIX | MINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.48 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.57 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MEIIX и MINIX
Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, примерно равная максимальной просадке MINIX в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и MINIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEIIX | MINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.64% | -51.72% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -12.42% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.19% | -13.59% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -36.78% | +19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -36.78% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -2.31% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -8.61% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.43% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIIX и MINIX
Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 2.35%, в то время как у MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEIIX | MINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 4.06% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 10.98% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 13.87% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 16.62% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 15.62% | +0.94% |
Сравнение комиссий MEIIX и MINIX
MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MINIX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIIX и MINIX
Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности MINIX в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 9.30% | 9.52% | 9.30% | 8.41% | 7.58% | 3.32% | 2.63% | 3.17% | 3.62% | 4.04% | 2.91% | 5.97% |
MINIX MFS International Intrinsic Value Fund Class I | 7.24% | 7.77% | 12.02% | 11.21% | 13.90% | 7.25% | 5.25% | 3.94% | 4.49% | 2.62% | 1.82% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
MEIIX and MINIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINIX has higher volatility (4.06%) compared to MEIIX (2.35%). In terms of maximum drawdown, MEIIX dropped -52.64% vs MINIX's -51.72%.
MINIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEIIX и MINIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор