PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS Growth I (MFEIX).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -13.62%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 9.90% против 15.44% соответственно.

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.24%
1 год
5.57%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

MFS Growth I

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MEIIX и MFEIX

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MFEIX в 0.60%.

MFEIX
MFS Growth I
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MEIIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.30

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.59

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.22

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

0.74

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.30

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.15

Корреляция

Корреляция между MEIIX и MFEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и MFEIX

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что меньше доходности MFEIX в 17.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и MFEIX

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-72.24%

+19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-17.30%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-36.11%

+18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-36.11%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-17.30%

+12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-23.85%

+17.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.06%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.64%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.58%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

12.05%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

21.56%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

21.87%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

21.16%

-4.60%