PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEIIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MEIIXVOO
Дох-ть с нач. г.18.26%27.15%
Дох-ть за 1 год29.91%39.90%
Дох-ть за 3 года7.00%10.28%
Дох-ть за 5 лет10.35%16.00%
Дох-ть за 10 лет9.79%13.43%
Коэф-т Шарпа2.953.15
Коэф-т Сортино4.164.19
Коэф-т Омега1.541.59
Коэф-т Кальмара3.664.60
Коэф-т Мартина17.5421.00
Индекс Язвы1.65%1.85%
Дневная вол-ть9.80%12.34%
Макс. просадка-52.01%-33.99%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MEIIX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и VOO

С начала года, MEIIX показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.79% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.34%
15.64%
MEIIX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEIIX и VOO

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


MEIIX
MFS Value Fund Class I
График комиссии MEIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEIIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIIX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEIIX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEIIX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEIIX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEIIX, с текущим значением в 17.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.54
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа MEIIX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
3.15
MEIIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и VOO

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MEIIX
MFS Value Fund Class I
1.61%1.78%1.95%1.37%1.60%1.93%2.10%1.58%2.01%6.53%5.38%3.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и VOO

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
MEIIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и VOO

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
3.95%
MEIIX
VOO