PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIFX с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIFX с VPMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX).

MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIFX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIFX и VPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		-2.77%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, MEIFX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у VPMCX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции MEIFX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: 13.97% против 14.83% соответственно.

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%

VPMCX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
4.59%
1 год
27.81%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Enhanced Equity Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с BRK-BVPMCX с VTI

Сравнение комиссий MEIFX и VPMCX

MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.38%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Доходность на риск

MEIFX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIFX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIFXVPMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.32

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.91

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.01

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

8.61

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIFX vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIFX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VPMCX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIFX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIFXVPMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.32

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.77

-0.25

Корреляция

Корреляция между MEIFX и VPMCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIFX и VPMCX

Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности VPMCX в 16.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		16.82%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Просадки

Сравнение просадок MEIFX и VPMCX

Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и VPMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIFXVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-50.45%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-13.75%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-25.25%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.67%

-32.65%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-8.82%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-7.43%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.21%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIFX и VPMCX

Текущая волатильность для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) составляет 3.99%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIFXVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

6.72%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

12.16%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

20.76%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

18.01%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

19.06%

-1.10%