PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIAX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIAX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции MEIAX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 9.65% против 8.76% соответственно.

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий MEIAX и TWEIX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
MEIAX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MEIAX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.92

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

4.91

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.92

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.75

-0.17

Корреляция

Корреляция между MEIAX и TWEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и TWEIX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и TWEIX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIAXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-39.30%

-13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.86%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-13.69%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-32.82%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-4.90%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-4.17%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.35%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и TWEIX

MFS Value Fund (MEIAX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIAXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.04%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

6.12%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

11.60%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

10.71%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

13.35%

+3.20%