PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с MHITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEIAX с MHITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEIAX (MFS Value Fund) and MHITX (MFS High Income Fund) are both mutual funds - MEIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS, while MHITX is a High Yield Bonds fund managed by MFS. Over the past 10 years, MEIAX returned 9.56%/yr vs 4.41%/yr for MHITX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MEIAX charges 0.80%/yr vs 0.86%/yr for MHITX.

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и MHITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и MFS High Income Fund (MHITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у MHITX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции MEIAX превзошли акции MHITX по среднегодовой доходности: 9.56% против 4.41% соответственно.

MEIAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.17%
С начала года
3.93%
6 месяцев
5.23%
1 год
12.70%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.56%

MHITX

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.20%
1 год
6.03%
3 года*
7.11%
5 лет*
2.91%
10 лет*
4.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEIAX и MHITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIAX
MFS Value Fund		3.93%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%
MHITX
MFS High Income Fund		0.66%8.72%5.56%11.12%-11.60%3.20%4.49%14.48%-3.28%6.20%

Correlation

The correlation between MEIAX and MHITX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г.

0.27

The correlation between MEIAX and MHITX shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

MFS High Income Fund

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с ATFVMEIAX с MUTHXMEIAX с AMOMMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с BVEFXMEIAX с VTV
Часто сравнивают с MHITX:
MHITX с MFIOXMHITX с MHOIXMHITX с HYGMHITX с MIGFXMHITX с MSFRXMHITX с IVVMHITX с VTIAX

Доходность на риск

MEIAX vs. MHITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MHITX
Ранг доходности на риск MHITX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHITX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHITX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHITX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHITX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHITX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c MHITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и MFS High Income Fund (MHITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXMHITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.71

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.85

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.51

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

11.94

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. MHITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа MHITX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и MHITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXMHITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.61

-0.03

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и MHITX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки MHITX в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и MHITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEIAXMHITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-46.76%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-2.55%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-3.88%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-16.17%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-19.29%

-17.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.32%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-7.33%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.53%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и MHITX

MFS Value Fund (MEIAX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с MFS High Income Fund (MHITX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEIAXMHITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

0.95%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

2.76%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

3.74%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

5.43%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

5.63%

+10.92%

Сравнение комиссий MEIAX и MHITX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MHITX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и MHITX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности MHITX в 6.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		9.17%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
MHITX
MFS High Income Fund		6.24%6.04%5.07%4.68%4.07%4.34%4.49%4.65%5.06%4.85%5.39%6.36%

Часто задаваемые вопросы

MEIAX and MHITX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEIAX has higher volatility (2.24%) compared to MHITX (0.95%). In terms of maximum drawdown, MEIAX dropped -52.85% vs MHITX's -46.76%.

MHITX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEIAX и MHITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор