PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с MHITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIAX с MHITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и MFS High Income Fund (MHITX).

MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. MHITX управляется MFS. Фонд был запущен 17 февр. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и MHITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и MFS High Income Fund (MHITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIAX и MHITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%
MHITX
MFS High Income Fund		-1.19%8.72%5.56%11.12%-11.60%3.20%4.49%14.48%-3.28%6.20%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у MHITX с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции MEIAX превзошли акции MHITX по среднегодовой доходности: 9.65% против 4.58% соответственно.

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%

MHITX

1 день
0.65%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.17%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

MFS High Income Fund

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV
Часто сравнивают с MHITX:
MHITX с MHOIXMHITX с MFIOXMHITX с HYGMHITX с MIGFXMHITX с IVVMHITX с VTIAXMHITX с VTSAX

Сравнение комиссий MEIAX и MHITX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MHITX в 0.86%.

MHITX
MFS High Income Fund
MEIAX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MEIAX vs. MHITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MHITX
Ранг доходности на риск MHITX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHITX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHITX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHITX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHITX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHITX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c MHITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и MFS High Income Fund (MHITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXMHITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.54

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.28

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.30

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

9.00

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. MHITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа MHITX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и MHITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXMHITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.54

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.60

-0.02

Корреляция

Корреляция между MEIAX и MHITX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и MHITX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности MHITX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
MHITX
MFS High Income Fund		5.74%6.04%5.07%4.68%4.07%4.34%4.49%4.65%5.06%4.85%5.39%6.36%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и MHITX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки MHITX в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и MHITX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIAXMHITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-46.76%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-2.92%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-16.17%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-19.29%

-17.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-1.91%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-7.35%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.75%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и MHITX

MFS Value Fund (MEIAX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с MFS High Income Fund (MHITX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIAXMHITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

1.62%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

2.67%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

4.26%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

5.40%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

5.62%

+10.93%