PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIAX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и MFS Growth I (MFEIX).

MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIAX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции MEIAX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 9.65% против 15.88% соответственно.

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MEIAX и MFEIX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MEIAX
MFS Value Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MEIAX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.49

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.85

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.61

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

2.06

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.16

Корреляция

Корреляция между MEIAX и MFEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и MFEIX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и MFEIX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIAXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-72.24%

+19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-17.30%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-36.11%

+18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-36.11%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-14.14%

+9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-23.85%

+17.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.14%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 3.64%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIAXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

6.97%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

12.65%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

21.85%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

21.93%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

21.20%

-4.65%