PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIAX с LEXCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).

MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIAX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		15.63%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции MEIAX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 9.65% против 11.90% соответственно.

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%

LEXCX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.30%
С начала года
15.63%
6 месяцев
12.84%
1 год
14.00%
3 года*
13.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с LLYLEXCX с BABA

Сравнение комиссий MEIAX и LEXCX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

MEIAX
MFS Value Fund
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund

Доходность на риск

MEIAX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXLEXCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.92

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.10

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

3.77

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXCX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXLEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.92

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.04

Корреляция

Корреляция между MEIAX и LEXCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и LEXCX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности LEXCX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.43%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и LEXCX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, примерно равная максимальной просадке LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и LEXCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIAXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-50.42%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.78%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-19.75%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-39.21%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-0.55%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-7.14%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.75%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и LEXCX

MFS Value Fund (MEIAX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIAXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.32%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

9.42%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

17.71%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

16.39%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

18.90%

-2.35%