PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGIX с TSDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGIX с TSDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX).

MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и TSDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGIX и TSDUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-15.47%35.72%46.59%48.66%-83.28%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		0.25%3.24%6.04%5.94%0.41%-0.11%2.06%2.65%1.64%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, MEGIX показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у TSDUX с доходностью 0.25%.

MEGIX

1 день
4.61%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-22.18%
1 год
14.60%
3 года*
28.75%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
—

TSDUX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.24%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.08%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio

Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с SCHGMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SPMOMEGIX с FAGAX
Часто сравнивают с TSDUX:
TSDUX с BBBIXTSDUX с NUSFXTSDUX с BUBSXTSDUX с DFIHXTSDUX с BUSIXTSDUX с CBUDXTSDUX с MPEGX

Сравнение комиссий MEGIX и TSDUX

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TSDUX в 0.62%.

TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio

Доходность на риск

MEGIX vs. TSDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TSDUX
Ранг доходности на риск TSDUX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDUX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGIX c TSDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGIXTSDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.65

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.29

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.62

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

3.85

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

17.51

-16.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGIX vs. TSDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа TSDUX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и TSDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGIXTSDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.65

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

2.87

-3.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

2.38

-2.26

Корреляция

Корреляция между MEGIX и TSDUX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и TSDUX

MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%34.82%7.97%5.35%24.32%0.00%0.00%
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		2.11%3.09%5.03%1.55%6.36%0.60%1.65%2.84%2.66%2.22%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и TSDUX

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки TSDUX в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и TSDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGIXTSDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.16%

-3.94%

-83.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-0.72%

-27.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.16%

-1.72%

-85.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.55%

-0.41%

-66.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-0.19%

-36.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

0.16%

+10.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и TSDUX

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGIXTSDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

0.39%

+9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

0.80%

+21.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.32%

1.56%

+31.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.76%

1.11%

+46.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.88%

1.10%

+38.78%