Сравнение TSDUX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDUX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDUX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 0.25% | 3.24% | 6.04% | 5.94% | 0.41% | -0.11% | 2.06% | 2.65% | 1.64% | 1.73% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDUX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSDUX имеют среднегодовую доходность 2.58%, а акции BUBSX немного отстают с 2.49%.
TSDUX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 2.58%
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDUX и BUBSX
TSDUX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
TSDUX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
TSDUX
BUBSX
Сравнение TSDUX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDUX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 6.41 | -4.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 18.34 | -16.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 8.48 | -6.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 42.42 | -38.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 229.13 | -211.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDUX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 6.41 | -4.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.87 | 4.44 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.39 | 3.56 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.38 | 3.12 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между TSDUX и BUBSX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDUX и BUBSX
Дивидендная доходность TSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 2.11% | 3.09% | 5.03% | 1.55% | 6.36% | 0.60% | 1.65% | 2.84% | 2.66% | 2.22% | 1.87% | 0.00% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок TSDUX и BUBSX
Максимальная просадка TSDUX за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDUX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDUX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -1.88% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -0.10% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.72% | -0.83% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | -1.88% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.08% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.02% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDUX и BUBSX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что TSDUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDUX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.20% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.46% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 0.65% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.11% | 0.75% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 0.70% | +0.40% |