- ISIN
- US61769L4032
- Эмитент
- Morgan Stanley
- Дата выпуска
- 8 мар. 2016 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции TSDUX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TSDUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,187.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) показал доход в 2.01% с начала года и 2.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSDUX составила 2.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 2.01%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.67%
- Всё время*
- 2.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TSDUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TSDUX закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 0.20% | -0.01% | 0.44% | 0.47% | 0.34% | 0.00% | 0.10% | 2.01% | ||||
| 2025 | 0.87% | 0.26% | 0.09% | 0.19% | 0.51% | 0.09% | 0.38% | 0.51% | -0.03% | 0.31% | -0.10% | 0.11% | 3.24% |
| 2024 | 0.59% | 0.51% | 0.50% | 0.42% | 0.64% | 0.42% | 0.42% | 0.54% | 0.42% | 0.50% | 0.51% | 0.41% | 6.04% |
| 2023 | 0.43% | 0.65% | -0.11% | 0.43% | 0.53% | 0.64% | 0.53% | 0.63% | 0.64% | 0.38% | 0.53% | 0.52% | 5.94% |
| 2022 | 0.00% | -0.20% | -0.61% | 0.10% | -0.06% | -0.49% | -0.03% | 0.59% | 0.20% | -0.17% | 0.35% | 0.75% | 0.41% |
| 2021 | 0.20% | -0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.00% | 0.05% | -0.23% | -0.05% | 0.01% | -0.11% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund has an annualized alpha of 2.65%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 2016.
- This fund captured 6.44% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.95%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.65%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.44%
- Участие в снижении
- -3.95%
Комиссия
Комиссия TSDUX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSDUX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 97% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.46 | 1.32 | +1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | 2.50 | +4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.86 | 10.58 | +12.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.30 | $0.49 | $0.15 | $0.59 | $0.06 | $0.16 | $0.28 | $0.26 | $0.22 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.47% | 3.09% | 5.03% | 1.55% | 6.36% | 0.60% | 1.65% | 2.84% | 2.66% | 2.22% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.30 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.47 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 3.94%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.94%март 2020 г. | 22d | 2mo 18d | 3mo 10dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-1.72%июль 2022 г. | 8mo 26d | 5mo 26d | 1y 2moокт. 2021 г. - дек. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-0.73%апр. 2025 г. | 14d | 14d | 28dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.70%янв. 2019 г. | 1mo 19d | 29d | 2mo 18dнояб. 2018 г. - февр. 2019 г. | — |
-0.53%март 2023 г. | 3d | 29d | 1mo 2dмарт 2023 г. - апр. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| TSDUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -56.78% | +52.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -9.10% | +8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.73% | -18.90% | +18.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.72% | -25.43% | +23.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | -33.92% | +29.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.17% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -10.69% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.14% | -2.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TSDUX
Добавьте Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSDUX