PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDUX с MPEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDUX с MPEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX).

TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDUX и MPEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDUX и MPEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		0.25%3.24%6.04%5.94%0.41%-0.11%2.06%2.65%1.64%1.73%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		-11.38%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%

Доходность по периодам

С начала года, TSDUX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у MPEGX с доходностью -11.38%. За последние 10 лет акции TSDUX уступали акциям MPEGX по среднегодовой доходности: 2.58% против 13.09% соответственно.

TSDUX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.24%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.08%
10 лет*
2.58%

MPEGX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-20.20%
1 год
7.13%
3 года*
21.82%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Часто сравнивают с TSDUX:
TSDUX с BBBIXTSDUX с NUSFXTSDUX с BUBSXTSDUX с DFIHXTSDUX с CBUDXTSDUX с BUSIXTSDUX с CPOAX
Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с FNILX

Сравнение комиссий TSDUX и MPEGX

TSDUX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MPEGX в 0.72%.

MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Доходность на риск

TSDUX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDUX
Ранг доходности на риск TSDUX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDUX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDUX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDUXMPEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.28

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.63

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.08

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

0.30

+3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

0.75

+16.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDUX vs. MPEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDUX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа MPEGX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDUX и MPEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDUXMPEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.28

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.87

-0.19

+3.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.39

0.38

+2.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.47

+1.91

Корреляция

Корреляция между TSDUX и MPEGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDUX и MPEGX

Дивидендная доходность TSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		2.11%3.09%5.03%1.55%6.36%0.60%1.65%2.84%2.66%2.22%1.87%0.00%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%

Просадки

Сравнение просадок TSDUX и MPEGX

Максимальная просадка TSDUX за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки MPEGX в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDUX и MPEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDUXMPEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-75.29%

+71.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-27.46%

+26.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.72%

-72.99%

+71.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

-75.29%

+71.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-45.21%

+44.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-21.13%

+20.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

10.87%

-10.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDUX и MPEGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) составляет 0.39%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что TSDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDUXMPEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

9.50%

-9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

22.29%

-21.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

32.20%

-30.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.11%

40.35%

-39.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

34.35%

-33.25%