PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDUX с BBBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDUX с BBBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSDUX (Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund) and BBBIX (BBH Limited Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, TSDUX returned 2.66%/yr vs 3.46%/yr for BBBIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TSDUX charges 0.62%/yr vs 0.27%/yr for BBBIX.

Доходность

Сравнение доходности TSDUX и BBBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDUX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у BBBIX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции TSDUX уступали акциям BBBIX по среднегодовой доходности: 2.66% против 3.46% соответственно.

TSDUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.98%
1 год
3.17%
3 года*
4.90%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.66%

BBBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.70%
3 года*
6.31%
5 лет*
4.00%
10 лет*
3.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDUX и BBBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		1.56%3.24%6.04%5.94%0.41%-0.11%2.06%2.65%1.64%1.73%
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		1.45%5.62%6.79%7.63%-1.42%1.06%2.85%4.39%2.07%2.51%

Correlation

The correlation between TSDUX and BBBIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2016 г.

0.02

The correlation between TSDUX and BBBIX shifts across timeframes, from 0.02 (5 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

BBH Limited Duration Fund

Часто сравнивают с TSDUX:
TSDUX с CBUDXTSDUX с NUSFXTSDUX с CPOAXTSDUX с BUBSXTSDUX с DFIHXTSDUX с MEGIXTSDUX с BUSIX
Часто сравнивают с BBBIX:
BBBIX с FJTDXBBBIX с TFLRBBBIX с VNLABBBIX с CLOABBBIX с FCNVXBBBIX с VMFXXBBBIX с NEAR

Доходность на риск

TSDUX vs. BBBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDUX
Ранг доходности на риск TSDUX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDUX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDUX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDUX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BBBIX
Ранг доходности на риск BBBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDUX c BBBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDUXBBBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
3.07

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
8.23

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.14

2.37

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.83

8.41

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.77

35.12

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDUX vs. BBBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDUX на текущий момент составляет 3.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBBIX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDUX и BBBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDUXBBBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

3.07

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.13

2.60

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.48

2.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

1.48

+1.00

Просадки

Сравнение просадок TSDUX и BBBIX

Максимальная просадка TSDUX за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки BBBIX в -6.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDUX и BBBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDUXBBBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-6.60%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-0.57%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.73%

-0.57%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.72%

-3.16%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

-6.60%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.46%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

0.14%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDUX и BBBIX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) составляет 0.17%, в то время как у BBH Limited Duration Fund (BBBIX) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что TSDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDUXBBBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

0.43%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

1.03%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97%

1.56%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.11%

1.55%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.09%

1.47%

-0.38%

Сравнение комиссий TSDUX и BBBIX

TSDUX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BBBIX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDUX и BBBIX

Дивидендная доходность TSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности BBBIX в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		4.60%4.68%4.88%4.31%1.84%1.35%2.09%3.01%2.66%2.09%2.23%2.08%
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		2.91%3.09%5.03%1.55%6.36%0.60%1.65%2.84%2.66%2.22%1.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDUX and BBBIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBBIX has higher volatility (0.43%) compared to TSDUX (0.17%). In terms of maximum drawdown, TSDUX dropped -3.94% vs BBBIX's -6.60%.

TSDUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDUX и BBBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор