Сравнение TSDUX с BBBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX).
TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. BBBIX управляется BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDUX и BBBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDUX и BBBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 0.25% | 3.24% | 6.04% | 5.94% | 0.41% | -0.11% | 2.06% | 2.65% | 1.64% | 1.73% |
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 0.23% | 5.62% | 6.79% | 7.63% | -1.42% | 1.06% | 2.85% | 4.39% | 2.07% | 2.51% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDUX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у BBBIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции TSDUX уступали акциям BBBIX по среднегодовой доходности: 2.58% против 3.39% соответственно.
TSDUX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 2.58%
BBBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDUX и BBBIX
TSDUX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BBBIX в 0.27%.
Доходность на риск
TSDUX vs. BBBIX — Ранг доходности на риск
TSDUX
BBBIX
Сравнение TSDUX c BBBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDUX | BBBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.84 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 6.89 | -4.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 2.20 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 7.75 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 28.07 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDUX | BBBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.84 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.87 | 2.52 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.39 | 2.33 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.38 | 1.47 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между TSDUX и BBBIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDUX и BBBIX
Дивидендная доходность TSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности BBBIX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 2.11% | 3.09% | 5.03% | 1.55% | 6.36% | 0.60% | 1.65% | 2.84% | 2.66% | 2.22% | 1.87% | 0.00% |
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 4.26% | 4.68% | 4.88% | 4.31% | 1.84% | 1.35% | 2.09% | 3.01% | 2.66% | 2.09% | 2.23% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок TSDUX и BBBIX
Максимальная просадка TSDUX за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки BBBIX в -6.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDUX и BBBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDUX | BBBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -6.60% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -0.57% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.72% | -3.16% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | -6.60% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.48% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.47% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.16% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDUX и BBBIX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с BBH Limited Duration Fund (BBBIX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что TSDUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDUX | BBBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.30% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 1.04% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 1.61% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.11% | 1.52% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 1.46% | -0.36% |