PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDUX с CPOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDUX с CPOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX).

TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDUX и CPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDUX и CPOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		0.25%3.24%6.04%5.94%0.41%-0.11%2.06%2.65%1.64%1.73%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-13.73%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%48.40%

Доходность по периодам

С начала года, TSDUX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции TSDUX уступали акциям CPOAX по среднегодовой доходности: 2.58% против 15.06% соответственно.

TSDUX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.24%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.08%
10 лет*
2.58%

CPOAX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-13.73%
6 месяцев
-22.63%
1 год
12.41%
3 года*
24.44%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
15.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Morgan Stanley Insight A

Часто сравнивают с TSDUX:
TSDUX с BBBIXTSDUX с NUSFXTSDUX с BUBSXTSDUX с DFIHXTSDUX с CBUDXTSDUX с BUSIXTSDUX с MPEGX
Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с PIMIXCPOAX с IWM

Сравнение комиссий TSDUX и CPOAX

TSDUX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии CPOAX в 1.15%.

CPOAX
Morgan Stanley Insight A
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Доходность на риск

TSDUX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDUX
Ранг доходности на риск TSDUX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDUX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDUX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDUXCPOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.43

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.86

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.11

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

0.45

+3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

1.15

+16.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDUX vs. CPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDUX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа CPOAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDUX и CPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDUXCPOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.43

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.87

-0.10

+2.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.39

0.45

+1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.33

+2.05

Корреляция

Корреляция между TSDUX и CPOAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDUX и CPOAX

Дивидендная доходность TSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		2.11%3.09%5.03%1.55%6.36%0.60%1.65%2.84%2.66%2.22%1.87%0.00%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%

Просадки

Сравнение просадок TSDUX и CPOAX

Максимальная просадка TSDUX за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDUX и CPOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDUXCPOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-84.57%

+80.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-28.37%

+27.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.72%

-70.73%

+69.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

-71.33%

+67.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-31.61%

+31.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-39.31%

+39.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

11.09%

-10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDUX и CPOAX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) составляет 0.39%, в то время как у Morgan Stanley Insight A (CPOAX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что TSDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDUXCPOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

10.10%

-9.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

22.93%

-22.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

33.54%

-31.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.11%

39.87%

-38.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

33.91%

-32.81%