Сравнение TSDUX с CBUDX
TSDUX (Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund) and CBUDX (CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 3 years, TSDUX returned 4.90%/yr vs 5.39%/yr for CBUDX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TSDUX charges 0.62%/yr vs 0.89%/yr for CBUDX.
Доходность
Сравнение доходности TSDUX и CBUDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSDUX показывает доходность 1.56%, а CBUDX немного ниже – 1.54%.
TSDUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 2.66%
CBUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDUX и CBUDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 1.56% | 3.24% | 6.04% | 5.94% | 0.41% | -0.32% |
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 1.54% | 5.25% | 5.83% | 5.61% | 2.25% | 0.26% |
Correlation
The correlation between TSDUX and CBUDX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDUX vs. CBUDX — Ранг доходности на риск
TSDUX
CBUDX
Сравнение TSDUX c CBUDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDUX | CBUDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.14 | 4.55 | -1.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.83 | 11.64 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.77 | 79.04 | -50.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDUX | CBUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 5.56 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 4.61 | -2.13 |
Просадки
Сравнение просадок TSDUX и CBUDX
Максимальная просадка TSDUX за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки CBUDX в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDUX и CBUDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDUX | CBUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -0.40% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -0.40% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.73% | -0.40% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.03% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 0.06% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDUX и CBUDX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) составляет 0.17%, в то время как у CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) волатильность равна 0.26%. Это указывает на то, что TSDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDUX | CBUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.26% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 0.67% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 0.84% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.11% | 0.92% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.09% | 0.92% | +0.17% |
Сравнение комиссий TSDUX и CBUDX
TSDUX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии CBUDX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDUX и CBUDX
Дивидендная доходность TSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности CBUDX в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 4.45% | 4.61% | 5.68% | 5.67% | 2.94% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 2.91% | 3.09% | 5.03% | 1.55% | 6.36% | 0.60% | 1.65% | 2.84% | 2.66% | 2.22% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
TSDUX and CBUDX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBUDX has higher volatility (0.26%) compared to TSDUX (0.17%). In terms of maximum drawdown, TSDUX dropped -3.94% vs CBUDX's -0.40%.
CBUDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.56 vs 3.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDUX и CBUDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор