Сравнение TSDUX с DFIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX).
TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDUX и DFIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDUX и DFIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 0.25% | 3.24% | 6.04% | 5.94% | 0.41% | -0.11% | 2.06% | 2.65% | 1.64% | 1.73% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDUX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у DFIHX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции TSDUX превзошли акции DFIHX по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.93% соответственно.
TSDUX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 2.58%
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDUX и DFIHX
TSDUX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%.
Доходность на риск
TSDUX vs. DFIHX — Ранг доходности на риск
TSDUX
DFIHX
Сравнение TSDUX c DFIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDUX | DFIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 5.38 | -3.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 9.47 | -7.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 8.43 | -6.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 8.97 | -5.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 38.87 | -21.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDUX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 5.38 | -3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.87 | 2.67 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.39 | 2.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.38 | 1.52 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между TSDUX и DFIHX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDUX и DFIHX
Дивидендная доходность TSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности DFIHX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 2.11% | 3.09% | 5.03% | 1.55% | 6.36% | 0.60% | 1.65% | 2.84% | 2.66% | 2.22% | 1.87% | 0.00% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок TSDUX и DFIHX
Максимальная просадка TSDUX за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDUX и DFIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDUX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -2.53% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -0.39% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.72% | -2.26% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | -2.26% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.15% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.09% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDUX и DFIHX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что TSDUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDUX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.20% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.41% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 0.72% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.11% | 0.99% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 0.79% | +0.31% |