Сравнение MEGIX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGIX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGIX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -15.47% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -83.28% | -0.20% | 134.03% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MEGIX показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
MEGIX
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -15.47%
- 6 месяцев
- -22.18%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- —
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGIX и MUIIX
MEGIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
MEGIX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
MEGIX
MUIIX
Сравнение MEGIX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGIX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 3.24 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 16.83 | -15.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 8.51 | -7.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 42.24 | -41.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 88.82 | -87.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGIX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 3.24 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 1.94 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.83 | -1.71 |
Корреляция
Корреляция между MEGIX и MUIIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGIX и MUIIX
MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MEGIX и MUIIX
Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGIX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.16% | -1.20% | -85.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -0.10% | -27.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.16% | -1.20% | -85.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -0.10% | -66.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.33% | -0.06% | -36.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 0.05% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGIX и MUIIX
Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGIX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 0.10% | +9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 0.81% | +21.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 1.24% | +32.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.76% | 1.57% | +46.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 1.44% | +38.44% |